PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMNR с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMNR с USFR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past year, BMNR returned 204.90% vs 4.00% for USFR. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BMNR и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMNR показывает доходность -50.94%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.84%.

BMNR

1 день
-4.99%
1 месяц
-30.63%
С начала года
-50.94%
6 месяцев
-54.62%
1 год
204.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.84%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.00%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.72%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMNR и USFR

2026 (YTD)2025
BMNR
BitMine Immersion Technologies, Inc.		-50.94%274.59%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.84%2.37%

Correlation

The correlation between BMNR and USFR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BitMine Immersion Technologies, Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с BMNR:
BMNR с ETH-USDBMNR с SBETBMNR с ETHABMNR с AETHBMNR с CRCLBMNR с BMNUBMNR с IBIT
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

BMNR vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMNR
Ранг доходности на риск BMNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMNR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMNR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMNR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMNR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMNR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMNR c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMNRUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
14.69

-14.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.31
50.21

-41.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.98

13.33

-11.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

201.67

-199.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

781.05

-778.31

BMNR vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMNR на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMNR и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMNR и USFR

Максимальная просадка BMNR за все время составила -90.13%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNR и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMNRUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.13%

-1.36%

-88.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.13%

-0.02%

-90.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.13%

0.00%

-90.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.37%

-0.15%

-71.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.00%

0.01%

+74.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BMNR и USFR

BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) имеет более высокую волатильность в 22.29% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMNRUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.29%

0.09%

+22.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.21%

0.19%

+59.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

717.42%

0.27%

+717.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

700.11%

0.39%

+699.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

700.11%

0.78%

+699.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMNR и USFR

Дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности USFR в 3.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BMNR
BitMine Immersion Technologies, Inc.		0.08%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.84%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

BMNR and USFR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMNR has higher volatility (22.29%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, BMNR dropped -90.13% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.69 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMNR и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор