PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BMNR с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMNR с USFR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past year, BMNR returned -62.54% vs 4.00% for USFR. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BMNR и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMNR показывает доходность -42.21%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.11%.

BMNR

1 день
1.62%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-49.65%
С начала года
-42.21%
1 год
-62.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
1.90%
С начала года
2.11%
1 год
4.00%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.77%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMNR и USFR

2026 (YTD)2025
BMNR
BitMine Immersion Technologies, Inc.		-42.21%274.59%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		2.11%2.37%

Correlation

The correlation between BMNR and USFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BitMine Immersion Technologies, Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с BMNR:
BMNR с ETH-USDBMNR с SBETBMNR с ETHABMNR с AETHBMNR с CRCLBMNR с BMNUBMNR с IBIT
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

BMNR vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMNR
Ранг доходности на риск BMNR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMNR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMNR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMNR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMNR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMNR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMNR c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMNRUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
14.85

-15.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
51.92

-52.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

14.15

-13.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

201.66

-202.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

805.42

-806.58

BMNR vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMNR на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMNR и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMNR и USFR

Максимальная просадка BMNR за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNR и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMNRUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.14%

-1.36%

-88.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.94%

-0.02%

-78.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.37%

0.00%

-88.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.32%

-0.15%

-72.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.86%

0.00%

+53.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BMNR и USFR

BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) имеет более высокую волатильность в 21.03% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMNRUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.03%

0.07%

+20.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.50%

0.20%

+58.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.15%

0.27%

+98.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

681.24%

0.39%

+680.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

681.24%

0.77%

+680.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMNR и USFR

Дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности USFR в 3.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BMNR
BitMine Immersion Technologies, Inc.		0.06%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.83%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

BMNR and USFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMNR has higher volatility (21.03%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, BMNR dropped -90.14% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.85 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMNR и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор