Сравнение BMNR с BTC-USD
BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, BMNR returned 224.89% vs -37.83% for BTC-USD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMNR и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNR показывает доходность -40.66%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -25.06%.
BMNR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -18.92%
- С начала года
- -40.66%
- 6 месяцев
- -53.79%
- 1 год
- 224.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- -25.06%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -37.83%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 55.97%
Сравнение доходности по годам BMNR и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -40.66% | 274.59% |
BTC-USD Bitcoin | -25.06% | -16.47% |
Correlation
The correlation between BMNR and BTC-USD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between BMNR and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNR vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BMNR
BTC-USD
Сравнение BMNR c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNR | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 0.88 | +1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.74 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | -1.28 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNR и BTC-USD
Максимальная просадка BMNR за все время составила -88.41%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNR и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.41% | -85.30% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.41% | -51.21% | -37.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.06% | -47.43% | -40.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.84% | -42.37% | -28.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.42% | 35.28% | +38.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNR и BTC-USD
BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) имеет более высокую волатильность в 22.82% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что BMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.82% | 12.10% | +10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.99% | 34.64% | +26.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 717.57% | 35.63% | +681.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 710.73% | 44.55% | +666.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 710.73% | 56.61% | +654.12% |
Часто задаваемые вопросы
BMNR and BTC-USD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMNR has higher volatility (22.82%) compared to BTC-USD (12.10%). In terms of maximum drawdown, BMNR dropped -88.41% vs BTC-USD's -85.30%.
BMNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMNR и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор