Сравнение VVR с FCBYX
VVR (Invesco Senior Income Trust) is a stock, while FCBYX (Nuveen Strategic Income Fund) is Multisector Bonds fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, VVR returned 5.59%/yr vs 3.99%/yr for FCBYX. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VVR и FCBYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVR показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у FCBYX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции VVR превзошли акции FCBYX по среднегодовой доходности: 5.59% против 3.99% соответственно.
VVR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- -2.72%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.59%
- Всё время*
- 3.87%
FCBYX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.99%
- Всё время*
- 4.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.53M | $2.15M | $2.41M |
Сравнение доходности по годам VVR и FCBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVR Invesco Senior Income Trust | -1.59% | -6.18% | 8.97% | 20.86% | -1.11% | 17.00% | -0.22% | 16.97% | -5.36% | 0.19% |
FCBYX Nuveen Strategic Income Fund | 1.37% | 8.55% | 6.86% | 9.14% | -10.36% | 1.47% | 8.45% | 13.18% | -3.07% | 5.54% |
Correlation
The correlation between VVR and FCBYX is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2000 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVR vs. FCBYX — Ранг доходности на риск
VVR
FCBYX
Сравнение VVR c FCBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Income Trust (VVR) и Nuveen Strategic Income Fund (FCBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVR | FCBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.37 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.99 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 6.44 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VVR и FCBYX
Максимальная просадка VVR за все время составила -73.79%, что больше максимальной просадки FCBYX в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVR и FCBYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVR | FCBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.79% | -24.49% | -49.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -2.39% | -8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.50% | -4.16% | -15.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -15.74% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.92% | -15.93% | -39.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.74% | -0.18% | -13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -2.39% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 0.73% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVR и FCBYX
Invesco Senior Income Trust (VVR) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Nuveen Strategic Income Fund (FCBYX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что VVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVR | FCBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 0.74% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 2.12% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 2.67% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 4.14% | +11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 4.19% | +19.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVR и FCBYX
Дивидендная доходность VVR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что больше доходности FCBYX в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCBYX Nuveen Strategic Income Fund | 5.24% | 6.22% | 6.44% | 5.59% | 4.71% | 3.08% | 3.58% | 3.69% | 3.91% | 4.92% | 5.28% | 5.53% |
VVR Invesco Senior Income Trust | 14.40% | 13.94% | 13.06% | 11.54% | 11.46% | 7.22% | 6.71% | 6.22% | 6.68% | 5.95% | 6.41% | 7.97% |
Часто задаваемые вопросы
VVR and FCBYX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVR has higher volatility (2.85%) compared to FCBYX (0.74%). In terms of maximum drawdown, VVR dropped -73.79% vs FCBYX's -24.49%.
FCBYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVR и FCBYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор