PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMED с BRTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMED с BRTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMED (Future Health ETF) and BRTR (Blackrock Total Return ETF) are both exchange-traded funds - BMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by BlackRock, while BRTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, BMED returned 17.59% vs 5.46% for BRTR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BMED charges 0.85%/yr vs 0.38%/yr for BRTR.

Доходность

Сравнение доходности BMED и BRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Health ETF (BMED) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMED показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у BRTR с доходностью 0.51%.

BMED

1 день
1.98%
1 месяц
2.19%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-5.93%
1 год
17.59%
3 года*
5.91%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
—

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMED и BRTR

2026 (YTD)202520242023
BMED
Future Health ETF		-5.19%21.79%1.55%2.14%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		0.51%8.11%1.29%0.43%

Correlation

The correlation between BMED and BRTR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов BMED и BRTR

Секторы
BMED
BRTR

Здравоохранение

100.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

8.7%

Коммуникационные услуги

-

23.8%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Энергетика

-

25.1%

Финансовые услуги

-

22.7%

Промышленность

-

1.5%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

6.7%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Здравоохранение

BMED
100.0%
BRTR

-

Потребительский защитный сектор

BMED
1.5%
BRTR

-

Сырьевые материалы

BMED

-

BRTR
8.7%

Коммуникационные услуги

BMED

-

BRTR
23.8%

Потребительский циклический сектор

BMED

-

BRTR
7.6%

Энергетика

BMED

-

BRTR
25.1%

Финансовые услуги

BMED

-

BRTR
22.7%

Промышленность

BMED

-

BRTR
1.5%

Недвижимость

BMED

-

BRTR
2.2%

Технологии

BMED

-

BRTR
6.7%

Коммунальные услуги

BMED

-

BRTR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Future Health ETF

Blackrock Total Return ETF

Часто сравнивают с BMED:
BMED с IYHBMED с ARKGBMED с IHIBMED с VOOBMED с VHTBMED с PJPBMED с LFSC
Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с IUSBBRTR с JPSTBRTR с JEPI

Доходность на риск

BMED vs. BRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMED
Ранг доходности на риск BMED: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMED: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMED c BRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMEDBRTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.51

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.19

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.68

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

5.07

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMED vs. BRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMED на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRTR равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMED и BRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMEDBRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.51

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.89

-0.77

Просадки

Сравнение просадок BMED и BRTR

Максимальная просадка BMED за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMED и BRTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMEDBRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-5.07%

-31.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-3.26%

-11.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-1.58%

-9.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.08%

-1.35%

-17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

1.08%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BMED и BRTR

Future Health ETF (BMED) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Blackrock Total Return ETF (BRTR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что BMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMEDBRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

1.27%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

2.77%

+8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

3.68%

+11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

4.69%

+12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

4.69%

+13.08%

Сравнение комиссий BMED и BRTR

BMED берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BRTR в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMED и BRTR

BMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.

ПозицияTTM202520242023
BMED
Future Health ETF		0.00%0.00%0.00%0.03%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.72%4.86%5.58%0.22%

Часто задаваемые вопросы

BMED and BRTR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMED has higher volatility (4.74%) compared to BRTR (1.27%). In terms of maximum drawdown, BMED dropped -36.44% vs BRTR's -5.07%.

On 1-year performance, BMED leads with 17.59% vs 5.46% for BRTR. On fees, BRTR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, BRTR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BMED has performed better with a 17.59% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRTR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.85% for BMED.

BRTR has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.00% for BMED.

BMED is categorized as Health & Biotech Equities, while BRTR is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.85% for BMED and 0.38% for BRTR.

BRTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMED и BRTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор