PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BMED с BLCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMED с BLCV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BMED (Future Health ETF) and BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by BlackRock, while BLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMED charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for BLCV.

Доходность

Сравнение доходности BMED и BLCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Health ETF (BMED) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BMED

1 день
0.95%
1 месяц
8.09%
6 месяцев
-1.75%
С начала года
1.86%
1 год
23.87%
3 года*
7.36%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—

BLCV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMED и BLCV

2026 (YTD)202520242023
BMED
Future Health ETF		1.86%21.79%1.55%-0.11%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		6.47%19.96%12.63%14.56%

Correlation

The correlation between BMED and BLCV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.62

The correlation between BMED and BLCV has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BMED и BLCV

Секторы
BMED
BLCV

Здравоохранение

100.0%
11.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%
6.1%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

9.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Энергетика

-

6.0%

Финансовые услуги

-

14.9%

Промышленность

-

14.2%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

18.3%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Здравоохранение

BMED
100.0%
BLCV
11.6%

Потребительский защитный сектор

BMED
1.5%
BLCV
6.1%

Сырьевые материалы

BMED

-

BLCV
2.4%

Коммуникационные услуги

BMED

-

BLCV
9.5%

Потребительский циклический сектор

BMED

-

BLCV
9.9%

Энергетика

BMED

-

BLCV
6.0%

Финансовые услуги

BMED

-

BLCV
14.9%

Промышленность

BMED

-

BLCV
14.2%

Недвижимость

BMED

-

BLCV
2.7%

Технологии

BMED

-

BLCV
18.3%

Коммунальные услуги

BMED

-

BLCV
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Future Health ETF

Blackrock Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BMED:
BMED с IYHBMED с ARKGBMED с IHIBMED с VOOBMED с PJPBMED с VHTBMED с LFSC
Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP

Доходность на риск

BMED vs. BLCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMED
Ранг доходности на риск BMED: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMED: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMED c BLCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMEDBLCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

—

—

BMED vs. BLCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMED и BLCV

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMEDBLCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BMED и BLCV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMEDBLCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

—

—

Сравнение комиссий BMED и BLCV

BMED берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BLCV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMED и BLCV

Дивидендная доходность BMED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как BLCV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.01%1.37%1.63%1.02%
BMED
Future Health ETF		0.26%0.00%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

BMED and BLCV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLCV is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLCV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for BMED.

BLCV has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.26% for BMED.

BMED is categorized as Health & Biotech Equities, while BLCV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.85% for BMED and 0.55% for BLCV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMED и BLCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор