PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMDSX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMDSX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и FAM Value Fund (FAMVX).

BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности BMDSX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMDSX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		-2.25%4.88%-1.16%19.91%-27.86%21.81%34.56%35.94%-1.52%26.61%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, BMDSX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BMDSX имеют среднегодовую доходность 9.74%, а акции FAMVX немного отстают с 9.72%.

BMDSX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
8.66%
1 год
13.06%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.71%
10 лет*
9.74%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Mid Cap Growth Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с BMDSX:
BMDSX с MXXIXBMDSX с ^GSPCBMDSX с IMCGBMDSX с VBRBMDSX с FSMDXBMDSX с RIPIXBMDSX с BFGIX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий BMDSX и FAMVX

BMDSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

BMDSX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMDSX
Ранг доходности на риск BMDSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMDSX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMDSXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.26

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.51

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.47

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

1.65

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMDSX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMDSX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMDSX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMDSXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.26

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.38

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.58

-0.23

Корреляция

Корреляция между BMDSX и FAMVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMDSX и FAMVX

Дивидендная доходность BMDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.40%, что больше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		28.40%27.76%4.57%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок BMDSX и FAMVX

Максимальная просадка BMDSX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMDSX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMDSXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-51.12%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-11.38%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.24%

-22.77%

-13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

-37.73%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.67%

-7.14%

-8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-6.45%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

3.25%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BMDSX и FAMVX

Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что BMDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMDSXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.52%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

10.21%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

17.91%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

17.08%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

18.15%

+3.19%