Сравнение BMDSX с BQMGX
BMDSX (Baird Mid Cap Growth Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BMDSX returned 9.22%/yr vs 9.10%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BMDSX charges 1.05%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности BMDSX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMDSX показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -2.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BMDSX имеют среднегодовую доходность 9.22%, а акции BQMGX немного отстают с 9.10%.
BMDSX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 0.96%
- 3 года*
- 0.72%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- 9.22%
BQMGX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- -2.71%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам BMDSX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMDSX Baird Mid Cap Growth Fund | 7.10% | -9.55% | -1.16% | 19.91% | -27.86% | 21.81% | 34.56% | 35.94% | -1.52% | 26.61% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -2.51% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between BMDSX and BQMGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г. | 0.92 |
The correlation between BMDSX and BQMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMDSX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
BMDSX
BQMGX
Сравнение BMDSX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMDSX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.29 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -0.64 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMDSX и BQMGX
Максимальная просадка BMDSX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMDSX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMDSX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.96% | -36.05% | -17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -11.62% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.04% | -18.72% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.24% | -25.92% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.24% | -36.05% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.32% | -8.44% | -11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -5.88% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 5.24% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMDSX и BQMGX
Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что BMDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMDSX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.37% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 9.36% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 12.30% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 16.86% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 17.95% | +2.83% |
Сравнение комиссий BMDSX и BQMGX
BMDSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMDSX и BQMGX
Дивидендная доходность BMDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности BQMGX в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMDSX Baird Mid Cap Growth Fund | 12.96% | 13.88% | 4.57% | 2.44% | 1.79% | 17.82% | 10.09% | 5.77% | 6.62% | 4.87% | 0.00% | 0.15% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.23% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
Часто задаваемые вопросы
BMDSX and BQMGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMDSX has higher volatility (4.82%) compared to BQMGX (3.37%). In terms of maximum drawdown, BMDSX dropped -53.96% vs BQMGX's -36.05%.
BMDSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMDSX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор