Сравнение BMCIX с PUTW
BMCIX (BlackRock High Equity Income Fund) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, BMCIX returned 9.46%/yr vs 8.30%/yr for PUTW. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMCIX charges 0.85%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.
Доходность
Сравнение доходности BMCIX и PUTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMCIX показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у PUTW с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции BMCIX превзошли акции PUTW по среднегодовой доходности: 9.46% против 8.30% соответственно.
BMCIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 9.46%
PUTW
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.30%
Сравнение доходности по годам BMCIX и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCIX BlackRock High Equity Income Fund | 7.82% | 17.11% | 7.80% | 10.05% | -2.62% | 22.41% | -1.56% | 22.00% | -6.25% | 16.31% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 4.26% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
Correlation
The correlation between BMCIX and PUTW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г. | 0.65 |
The correlation between BMCIX and PUTW has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMCIX vs. PUTW — Ранг доходности на риск
BMCIX
PUTW
Сравнение BMCIX c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMCIX | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.65 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 12.69 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMCIX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.14 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.82 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BMCIX и PUTW
Максимальная просадка BMCIX за все время составила -72.64%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMCIX и PUTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMCIX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.64% | -28.40% | -44.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -7.15% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -15.26% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -16.56% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -28.40% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.27% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -3.44% | -15.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.49% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMCIX и PUTW
BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что BMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMCIX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 0.90% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 7.00% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 8.86% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 12.13% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 13.22% | +2.53% |
Сравнение комиссий BMCIX и PUTW
BMCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMCIX и PUTW
Дивидендная доходность BMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности PUTW в 12.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCIX BlackRock High Equity Income Fund | 7.71% | 7.86% | 7.66% | 6.75% | 6.60% | 6.58% | 4.50% | 3.95% | 9.41% | 50.24% | 5.51% | 8.16% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.06% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BMCIX and PUTW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMCIX has higher volatility (2.77%) compared to PUTW (0.90%). In terms of maximum drawdown, BMCIX dropped -72.64% vs PUTW's -28.40%.
PUTW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMCIX и PUTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор