Сравнение BMCAX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
BMCAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 авг. 1986 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BMCAX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMCAX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCAX BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund | -8.04% | 21.40% | 32.28% | 39.38% | -30.37% | 26.61% | 31.89% | 33.39% | -2.87% | 22.57% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BMCAX показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции BMCAX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 15.52% против 19.48% соответственно.
BMCAX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -6.47%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 15.52%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMCAX и NASDX
BMCAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
BMCAX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
BMCAX
NASDX
Сравнение BMCAX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMCAX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.63 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.87 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 7.07 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMCAX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.64 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.86 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.29 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BMCAX и NASDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMCAX и NASDX
Дивидендная доходность BMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCAX BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund | 7.54% | 6.94% | 22.50% | 0.79% | 0.19% | 14.39% | 5.68% | 4.12% | 9.77% | 6.04% | 0.56% | 7.42% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок BMCAX и NASDX
Максимальная просадка BMCAX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMCAX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMCAX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -83.16% | +24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -12.70% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.84% | -35.33% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -35.33% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -8.91% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -34.59% | +25.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 3.37% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMCAX и NASDX
BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеют волатильность 6.80% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMCAX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 6.54% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 12.89% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 22.75% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 23.07% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 22.63% | -1.56% |