PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMCAX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMCAX с NASDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMCAX (BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund) and NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) are both Large Cap Growth Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, BMCAX returned 17.89%/yr vs 22.54%/yr for NASDX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BMCAX charges 0.87%/yr vs 0.63%/yr for NASDX.

Доходность

Сравнение доходности BMCAX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMCAX показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 21.03%. За последние 10 лет акции BMCAX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 17.89% против 22.54% соответственно.

BMCAX

1 день
-0.89%
1 месяц
7.16%
С начала года
13.02%
6 месяцев
11.96%
1 год
34.23%
3 года*
27.90%
5 лет*
15.69%
10 лет*
17.89%

NASDX

1 день
-0.29%
1 месяц
9.16%
С начала года
21.03%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.24%
3 года*
32.52%
5 лет*
19.94%
10 лет*
22.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMCAX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMCAX
BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund		13.02%21.40%32.28%39.38%-30.37%26.61%31.89%33.39%-2.87%22.57%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		21.03%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Correlation

The correlation between BMCAX and NASDX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2000 г.

0.84

The correlation between BMCAX and NASDX shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.97 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с BMCAX:
BMCAX с TQQQBMCAX с QQQMBMCAX с SCHGBMCAX с VIGAXBMCAX с FXAIXBMCAX с SPYBMCAX с MSTY
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с GOOGNASDX с SPYNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Доходность на риск

BMCAX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMCAX
Ранг доходности на риск BMCAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMCAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMCAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMCAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMCAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMCAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMCAX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMCAXNASDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.60

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.40

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.52

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

13.66

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMCAX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMCAX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMCAX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMCAXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.60

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.00

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.33

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BMCAX и NASDX

Максимальная просадка BMCAX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMCAX и NASDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMCAXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-83.16%

+24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-11.90%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-22.71%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.84%

-35.33%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-35.33%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.29%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-34.37%

+24.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

3.06%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BMCAX и NASDX

Текущая волатильность для BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) составляет 3.84%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что BMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMCAXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.52%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

12.19%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

16.10%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

23.05%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

22.68%

-1.57%

Сравнение комиссий BMCAX и NASDX

BMCAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMCAX и NASDX

Дивидендная доходность BMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности NASDX в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMCAX
BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund		6.14%6.94%22.50%0.79%0.19%14.39%5.68%4.12%9.77%6.04%0.56%7.42%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		2.99%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BMCAX and NASDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NASDX has higher volatility (4.52%) compared to BMCAX (3.84%). In terms of maximum drawdown, BMCAX dropped -58.55% vs NASDX's -83.16%.

NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMCAX и NASDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор