Сравнение BMCAX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
BMCAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 авг. 1986 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BMCAX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMCAX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCAX BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund | -8.04% | 21.40% | 32.28% | 39.38% | -30.37% | 26.61% | 31.89% | 33.39% | -2.87% | 22.57% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BMCAX показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BMCAX имеют среднегодовую доходность 15.52%, а акции MRFOX немного отстают с 15.31%.
BMCAX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -6.47%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 15.52%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMCAX и MRFOX
BMCAX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
BMCAX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
BMCAX
MRFOX
Сравнение BMCAX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMCAX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.33 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.57 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.68 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 1.75 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMCAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.33 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.92 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.07 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.06 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между BMCAX и MRFOX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMCAX и MRFOX
Дивидендная доходность BMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCAX BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund | 7.54% | 6.94% | 22.50% | 0.79% | 0.19% | 14.39% | 5.68% | 4.12% | 9.77% | 6.04% | 0.56% | 7.42% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BMCAX и MRFOX
Максимальная просадка BMCAX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMCAX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMCAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -29.10% | -29.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -7.09% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.84% | -12.98% | -20.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -29.10% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -5.32% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -2.37% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 2.77% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMCAX и MRFOX
BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что BMCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMCAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 3.04% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 7.08% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 11.83% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 12.04% | +9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 14.29% | +6.78% |