Сравнение BMBL с XLE
BMBL (Bumble Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, BMBL returned -42.63%/yr vs 22.95%/yr for XLE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMBL и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMBL показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.
BMBL
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -16.99%
- С начала года
- -15.13%
- 1 год
- -55.96%
- 3 года*
- -47.39%
- 5 лет*
- -42.63%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 29.29%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам BMBL и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BMBL Bumble Inc. | -15.13% | -56.14% | -44.78% | -29.98% | -37.83% | -55.45% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.29% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 29.93% |
Correlation
The correlation between BMBL and XLE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between BMBL and XLE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMBL vs. XLE — Ранг доходности на риск
BMBL
XLE
Сравнение BMBL c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bumble Inc. (BMBL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMBL | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.29 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.45 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 6.58 | -7.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMBL и XLE
Максимальная просадка BMBL за все время составила -96.58%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMBL и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMBL | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.58% | -71.26% | -25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.49% | -14.98% | -53.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.59% | -20.14% | -66.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.50% | -26.04% | -69.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.16% | -8.20% | -87.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.73% | -17.95% | -56.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.00% | 5.57% | +46.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMBL и XLE
Bumble Inc. (BMBL) имеет более высокую волатильность в 17.37% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что BMBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMBL | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.37% | 6.10% | +11.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.89% | 16.65% | +39.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.94% | 20.96% | +51.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.63% | 25.87% | +43.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.54% | 29.58% | +39.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMBL и XLE
BMBL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMBL Bumble Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
BMBL and XLE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMBL has higher volatility (17.37%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, BMBL dropped -96.58% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMBL и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор