PortfoliosLab logo
Сравнение BMBL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BMBL и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BMBL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bumble Inc. (BMBL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-93.37%
53.17%
BMBL
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMBL:

-0.80

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

BMBL:

-0.97

SPY:

1.11

Коэф-т Омега

BMBL:

0.86

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

BMBL:

-0.56

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

BMBL:

-1.29

SPY:

2.96

Индекс Язвы

BMBL:

41.90%

SPY:

4.74%

Дневная вол-ть

BMBL:

67.35%

SPY:

20.05%

Макс. просадка

BMBL:

-95.37%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BMBL:

-94.09%

SPY:

-7.79%

Доходность по периодам

С начала года, BMBL показывает доходность -42.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%.


BMBL

С начала года

-42.75%

1 месяц

14.78%

6 месяцев

-36.25%

1 год

-54.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-3.56%

1 месяц

11.52%

6 месяцев

-0.47%

1 год

11.62%

5 лет

16.42%

10 лет

12.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMBL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BMBL
Ранг риск-скорректированной доходности BMBL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMBL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMBL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMBL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMBL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMBL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMBL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bumble Inc. (BMBL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BMBL, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BMBL: -0.80
SPY: 0.70
Коэффициент Сортино BMBL, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BMBL: -0.97
SPY: 1.11
Коэффициент Омега BMBL, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BMBL: 0.86
SPY: 1.17
Коэффициент Кальмара BMBL, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BMBL: -0.57
SPY: 0.75
Коэффициент Мартина BMBL, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BMBL: -1.28
SPY: 2.96

Показатель коэффициента Шарпа BMBL на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMBL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.80
0.70
BMBL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMBL и SPY

BMBL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMBL
Bumble Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BMBL и SPY

Максимальная просадка BMBL за все время составила -95.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMBL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-94.09%
-7.79%
BMBL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BMBL и SPY

Bumble Inc. (BMBL) имеет более высокую волатильность в 22.00% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.12%. Это указывает на то, что BMBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.00%
14.12%
BMBL
SPY