PortfoliosLab logo
Сравнение BMBL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BMBL и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности BMBL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bumble Inc. (BMBL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-93.51%
53.57%
BMBL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMBL:

-0.82

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

BMBL:

-1.01

VOO:

1.14

Коэф-т Омега

BMBL:

0.85

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

BMBL:

-0.58

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

BMBL:

-1.31

VOO:

2.98

Индекс Язвы

BMBL:

42.09%

VOO:

4.75%

Дневная вол-ть

BMBL:

67.51%

VOO:

19.14%

Макс. просадка

BMBL:

-95.37%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BMBL:

-94.22%

VOO:

-7.79%

Доходность по периодам

С начала года, BMBL показывает доходность -43.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.53%.


BMBL

С начала года

-43.98%

1 месяц

12.32%

6 месяцев

-37.19%

1 год

-55.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-3.53%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

-0.45%

1 год

11.69%

5 лет

16.51%

10 лет

12.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMBL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BMBL
Ранг риск-скорректированной доходности BMBL, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMBL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMBL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMBL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMBL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMBL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMBL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bumble Inc. (BMBL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BMBL на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMBL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.82
0.74
BMBL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMBL и VOO

BMBL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMBL
Bumble Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BMBL и VOO

Максимальная просадка BMBL за все время составила -95.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMBL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-94.22%
-7.79%
BMBL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BMBL и VOO

Bumble Inc. (BMBL) имеет более высокую волатильность в 22.15% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 12.94%. Это указывает на то, что BMBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.15%
12.94%
BMBL
VOO