PortfoliosLab logo
Сравнение BMBL с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BMBL и SOXX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BMBL и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bumble Inc. (BMBL) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-93.51%
35.81%
BMBL
SOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMBL:

-0.82

SOXX:

-0.19

Коэф-т Сортино

BMBL:

-1.01

SOXX:

0.02

Коэф-т Омега

BMBL:

0.85

SOXX:

1.00

Коэф-т Кальмара

BMBL:

-0.58

SOXX:

-0.20

Коэф-т Мартина

BMBL:

-1.31

SOXX:

-0.46

Индекс Язвы

BMBL:

42.09%

SOXX:

17.96%

Дневная вол-ть

BMBL:

67.51%

SOXX:

43.34%

Макс. просадка

BMBL:

-95.37%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

BMBL:

-94.22%

SOXX:

-28.60%

Доходность по периодам

С начала года, BMBL показывает доходность -43.98%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью -12.38%.


BMBL

С начала года

-43.98%

1 месяц

12.32%

6 месяцев

-37.19%

1 год

-55.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXX

С начала года

-12.38%

1 месяц

19.63%

6 месяцев

-13.77%

1 год

-12.19%

5 лет

20.65%

10 лет

20.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMBL и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BMBL
Ранг риск-скорректированной доходности BMBL, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMBL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMBL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMBL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMBL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMBL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMBL c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bumble Inc. (BMBL) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BMBL, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BMBL: -0.82
SOXX: -0.19
Коэффициент Сортино BMBL, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BMBL: -1.01
SOXX: 0.02
Коэффициент Омега BMBL, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BMBL: 0.85
SOXX: 1.00
Коэффициент Кальмара BMBL, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BMBL: -0.58
SOXX: -0.20
Коэффициент Мартина BMBL, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BMBL: -1.31
SOXX: -0.46

Показатель коэффициента Шарпа BMBL на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMBL и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.82
-0.19
BMBL
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMBL и SOXX

BMBL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMBL
Bumble Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.79%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок BMBL и SOXX

Максимальная просадка BMBL за все время составила -95.37%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMBL и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-94.22%
-28.60%
BMBL
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности BMBL и SOXX

Текущая волатильность для Bumble Inc. (BMBL) составляет 22.15%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 23.54%. Это указывает на то, что BMBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.15%
23.54%
BMBL
SOXX