PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAY с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAY с PJUL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

BMAY и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BMAY и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAY и PJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		0.66%11.16%19.06%16.73%-12.54%11.76%17.82%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.52%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%12.78%

Доходность по периодам

С начала года, BMAY показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.52%.

BMAY

1 день
0.10%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.66%
6 месяцев
2.77%
1 год
12.58%
3 года*
14.22%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.08%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с BMAY:
BMAY с FAPRBMAY с JEPQBMAY с ALARXBMAY с IAPRBMAY с PSMRBMAY с PJANBMAY с SFLR
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий BMAY и PJUL

И BMAY, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

BMAY vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAY
Ранг доходности на риск BMAY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAY c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAYPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.40

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.13

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.07

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

11.63

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAY vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAY на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAY и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAYPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.40

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.11

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.83

+0.10

Корреляция

Корреляция между BMAY и PJUL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAY и PJUL

Ни BMAY, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок BMAY и PJUL

Максимальная просадка BMAY за все время составила -17.66%, примерно равная максимальной просадке PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAY и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAYPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.66%

-18.17%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-4.12%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

-10.69%

-6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.60%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-1.50%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.25%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAY и PJUL

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что BMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAYPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.91%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

4.17%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

10.09%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

8.58%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

10.12%

+0.99%