PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAY с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAY с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

BMAY и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BMAY и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAY и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		0.56%11.16%19.06%16.73%-12.54%11.76%17.82%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%12.41%

Доходность по периодам

С начала года, BMAY показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

BMAY

1 день
0.44%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.66%
1 год
13.28%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BMAY:
BMAY с FAPRBMAY с JEPQBMAY с ALARXBMAY с SFLRBMAY с BUFFBMAY с LOUPBMAY с PJAN
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с SMAXKAPR с AIOOKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий BMAY и KAPR

И BMAY, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

BMAY vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAY
Ранг доходности на риск BMAY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAY c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAYKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.77

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.53

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.11

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

12.93

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAY vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAY на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAY и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAYKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.77

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.52

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.74

+0.20

Корреляция

Корреляция между BMAY и KAPR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAY и KAPR

Ни BMAY, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMAY и KAPR

Максимальная просадка BMAY за все время составила -17.66%, примерно равная максимальной просадке KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAY и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAYKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.66%

-16.91%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-8.39%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

-16.91%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-4.02%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.37%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAY и KAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что BMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAYKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

1.70%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

3.93%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

10.19%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

11.77%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

11.71%

-0.60%