PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAY с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAY с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

BMAY и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAY и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAY и FBUF

2026 (YTD)20252024
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		0.56%11.16%13.03%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, BMAY показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

BMAY

1 день
0.44%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.66%
1 год
13.28%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с BMAY:
BMAY с FAPRBMAY с JEPQBMAY с ALARXBMAY с IAPRBMAY с PSMRBMAY с UAPRBMAY с BUFF
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с DAUG

Сравнение комиссий BMAY и FBUF

BMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

BMAY vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAY
Ранг доходности на риск BMAY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAY c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAYFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.87

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.13

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

9.09

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAY vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAY на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAY и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAYFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.33

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.12

-0.19

Корреляция

Корреляция между BMAY и FBUF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAY и FBUF

BMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20252024
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%

Просадки

Сравнение просадок BMAY и FBUF

Максимальная просадка BMAY за все время составила -17.66%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAY и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAYFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.66%

-11.09%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-6.81%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-3.96%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-1.43%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.60%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAY и FBUF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеют волатильность 3.10% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAYFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.08%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

6.52%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

10.76%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

9.86%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

9.86%

+1.25%