PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с XINC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX.TO с XINC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO).

BMAX.TO и XINC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX.TO управляется Brompton Funds. XINC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и XINC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и XINC.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-2.51%17.88%19.42%11.56%6.10%
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio		0.28%6.71%7.76%8.51%3.67%

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у XINC.TO с доходностью 0.28%.

BMAX.TO

1 день
1.60%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.67%
1 год
13.77%
3 года*
14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

XINC.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.62%
1 год
5.14%
3 года*
6.44%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

iShares Core Income Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TO
Часто сравнивают с XINC.TO:
XINC.TO с XCNS.TOXINC.TO с XEQT.TOXINC.TO с VFV.TOXINC.TO с XGRO.TOXINC.TO с XSUS.TOXINC.TO с ZMMK.TOXINC.TO с XBAL.TO

Сравнение комиссий BMAX.TO и XINC.TO

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии XINC.TO в 0.20%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

BMAX.TO vs. XINC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XINC.TO
Ранг доходности на риск XINC.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XINC.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XINC.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XINC.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XINC.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XINC.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c XINC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOXINC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.99

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.49

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

4.93

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. XINC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XINC.TO равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и XINC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOXINC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.99

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.50

+0.66

Корреляция

Корреляция между BMAX.TO и XINC.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и XINC.TO

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности XINC.TO в 3.30%

TTM2025202420232022202120202019
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.43%9.70%9.64%9.55%2.41%0.00%0.00%0.00%
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio		3.30%3.16%2.81%2.87%2.54%2.02%2.40%0.93%

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и XINC.TO

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, примерно равная максимальной просадке XINC.TO в -15.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и XINC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAX.TOXINC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-15.40%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-3.65%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-2.24%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-3.82%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.10%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и XINC.TO

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XINC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAX.TOXINC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.55%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

3.49%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

5.24%

+10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

6.35%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

6.74%

+6.40%