PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с NTSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMAX.TO с NTSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) and NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, BMAX.TO returned 19.11%/yr vs 25.97%/yr for NTSE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BMAX.TO charges 2.62%/yr vs 0.38%/yr for NTSE.

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и NTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BMAX.TO торгуется в CAD, в то время как NTSE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTSE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 32.09%.

BMAX.TO

1 день
0.89%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.36%
3 года*
19.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSE

1 день
-1.21%
1 месяц
10.00%
С начала года
32.09%
6 месяцев
33.19%
1 год
62.11%
3 года*
25.97%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и NTSE

2026 (YTD)2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.24%17.88%19.42%11.56%6.10%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		32.09%30.04%13.39%7.06%11.62%

Correlation

The correlation between BMAX.TO and NTSE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г.

0.45

The correlation between BMAX.TO and NTSE shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BMAX.TO и NTSE

Секторы
BMAX.TO
NTSE

Финансовые услуги

24.1%
2.1%

Технологии

18.8%
0.8%

Здравоохранение

17.0%
0.2%

Промышленность

13.0%
0.2%

Энергетика

7.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.3%

Коммунальные услуги

4.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
1.8%

Сырьевые материалы

2.6%
0.5%

Потребительский циклический сектор

2.6%
2.2%

Недвижимость

1.3%
0.1%

Финансовые услуги

BMAX.TO
24.1%
NTSE
2.1%

Технологии

BMAX.TO
18.8%
NTSE
0.8%

Здравоохранение

BMAX.TO
17.0%
NTSE
0.2%

Промышленность

BMAX.TO
13.0%
NTSE
0.2%

Энергетика

BMAX.TO
7.0%
NTSE
0.1%

Потребительский защитный сектор

BMAX.TO
4.9%
NTSE
0.3%

Коммунальные услуги

BMAX.TO
4.4%
NTSE
0.0%

Коммуникационные услуги

BMAX.TO
4.3%
NTSE
1.8%

Сырьевые материалы

BMAX.TO
2.6%
NTSE
0.5%

Потребительский циклический сектор

BMAX.TO
2.6%
NTSE
2.2%

Недвижимость

BMAX.TO
1.3%
NTSE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с ZWQT.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с HDIF.TO
Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с VWONTSE с JPGL.LNTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG

Доходность на риск

BMAX.TO vs. NTSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c NTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TONTSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
3.13

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
4.18

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.60

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.94

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

17.88

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. NTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSE равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и NTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TONTSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

3.13

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.60

+0.79

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и NTSE

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки NTSE в -36.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и NTSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMAX.TONTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-36.56%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-12.63%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-15.10%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.97%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-14.42%

+12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.48%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и NTSE

Текущая волатильность для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) составляет 3.25%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMAX.TONTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

9.01%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

17.59%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

19.99%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

16.88%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

16.87%

-3.74%

Сравнение комиссий BMAX.TO и NTSE

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и NTSE

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности NTSE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.51%9.70%9.64%9.55%2.41%0.00%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		2.54%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%

Часто задаваемые вопросы

BMAX.TO and NTSE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NTSE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NTSE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.

They also come from different issuers: Brompton Funds and WisdomTree. Their fees differ too: 2.62% for BMAX.TO and 0.38% for NTSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMAX.TO и NTSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор