PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с NTSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX.TO с NTSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).

BMAX.TO и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX.TO управляется Brompton Funds. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и NTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и NTSE

2026 (YTD)2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-0.42%17.88%19.42%11.56%6.10%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		7.22%30.04%13.39%7.06%11.62%
Разные валюты инструментов

BMAX.TO торгуется в CAD, в то время как NTSE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTSE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 7.22%.

BMAX.TO

1 день
1.22%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
2.34%
1 год
15.78%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSE

1 день
0.13%
1 месяц
-6.93%
С начала года
7.22%
6 месяцев
10.22%
1 год
33.39%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TO
Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с JPGL.LNTSE с VWONTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG

Сравнение комиссий BMAX.TO и NTSE

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Доходность на риск

BMAX.TO vs. NTSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c NTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TONTSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.73

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.33

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.59

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

8.49

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. NTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа NTSE равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и NTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TONTSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.73

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.36

+0.84

Корреляция

Корреляция между BMAX.TO и NTSE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и NTSE

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности NTSE в 3.13%

TTM20252024202320222021
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.21%9.70%9.64%9.55%2.41%0.00%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		3.13%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и NTSE

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки NTSE в -36.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и NTSE.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAX.TONTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-42.84%

+27.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-14.20%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-10.58%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-20.34%

+18.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.66%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и NTSE

Текущая волатильность для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) составляет 5.27%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAX.TONTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

9.62%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

14.86%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

19.36%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

16.29%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

16.29%

-3.10%