PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с INCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMAX.TO с INCM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, BMAX.TO returned 19.44%/yr vs 13.67%/yr for INCM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BMAX.TO charges 2.62%/yr vs 0.38%/yr for INCM.

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и INCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BMAX.TO торгуется в CAD, в то время как INCM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INCM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у INCM с доходностью 10.39%.

BMAX.TO

1 день
1.24%
1 месяц
1.94%
С начала года
11.68%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.35%
3 года*
19.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

INCM

1 день
0.08%
1 месяц
2.79%
С начала года
10.39%
6 месяцев
10.08%
1 год
18.26%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и INCM

2026 (YTD)202520242023
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		11.68%17.88%19.43%8.54%
INCM
Franklin Income Focus ETF		10.39%7.91%15.84%4.64%

Correlation

The correlation between BMAX.TO and INCM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.46

The correlation between BMAX.TO and INCM has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Franklin Income Focus ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с ZWQT.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с SPLT.TO
Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с INKMINCM с SPYINCM с SPYGINCM с FLLV

Доходность на риск

BMAX.TO vs. INCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c INCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMAX.TOINCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.61

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.84

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

6.63

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

20.69

-9.74

BMAX.TO vs. INCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCM равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и INCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и INCM

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки INCM в -9.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и INCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMAX.TOINCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-9.15%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-2.77%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-9.15%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-1.32%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

0.88%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и INCM

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMAX.TOINCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.66%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

5.37%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

7.02%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

8.72%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

8.72%

+4.45%

Сравнение комиссий BMAX.TO и INCM

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и INCM

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности INCM в 5.09%

ПозицияTTM2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.38%9.70%9.65%9.55%2.41%
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.09%4.96%5.06%3.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMAX.TO and INCM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.

They also come from different issuers: Brompton Funds and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.62% for BMAX.TO and 0.38% for INCM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMAX.TO и INCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор