PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с INCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMAX.TO с INCM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, BMAX.TO returned 23.36% vs 18.21% for INCM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BMAX.TO charges 2.62%/yr vs 0.38%/yr for INCM.

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и INCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BMAX.TO торгуется в CAD, в то время как INCM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INCM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у INCM с доходностью 8.55%.

BMAX.TO

1 день
0.89%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.36%
3 года*
19.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

INCM

1 день
0.68%
1 месяц
2.71%
С начала года
8.55%
6 месяцев
7.40%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и INCM

2026 (YTD)202520242023
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.24%17.88%19.42%8.63%
INCM
Franklin Income Focus ETF		8.55%7.88%15.97%4.87%

Correlation

The correlation between BMAX.TO and INCM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.33

Сравнение распределения секторов BMAX.TO и INCM

Секторы
BMAX.TO
INCM

Финансовые услуги

24.1%
8.2%

Технологии

18.8%
2.4%

Здравоохранение

17.0%
2.6%

Промышленность

13.0%
1.9%

Энергетика

7.0%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.7%

Коммунальные услуги

4.4%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.3%
1.7%

Сырьевые материалы

2.6%
1.9%

Потребительский циклический сектор

2.6%
1.5%

Недвижимость

1.3%
0.0%

Финансовые услуги

BMAX.TO
24.1%
INCM
8.2%

Технологии

BMAX.TO
18.8%
INCM
2.4%

Здравоохранение

BMAX.TO
17.0%
INCM
2.6%

Промышленность

BMAX.TO
13.0%
INCM
1.9%

Энергетика

BMAX.TO
7.0%
INCM
3.8%

Потребительский защитный сектор

BMAX.TO
4.9%
INCM
6.7%

Коммунальные услуги

BMAX.TO
4.4%
INCM
4.9%

Коммуникационные услуги

BMAX.TO
4.3%
INCM
1.7%

Сырьевые материалы

BMAX.TO
2.6%
INCM
1.9%

Потребительский циклический сектор

BMAX.TO
2.6%
INCM
1.5%

Недвижимость

BMAX.TO
1.3%
INCM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Franklin Income Focus ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с ZWQT.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с HDIF.TO
Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с INKMINCM с SPYINCM с SPYGINCM с QQQ

Доходность на риск

BMAX.TO vs. INCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c INCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOINCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
3.17

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
4.64

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.62

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

6.65

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

24.49

-13.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. INCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа INCM равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и INCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOINCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

3.17

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.71

-0.31

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и INCM

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки INCM в -9.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и INCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMAX.TOINCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-9.73%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-2.75%

-6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.27%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.75%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и INCM

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMAX.TOINCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

1.52%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

4.45%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

5.77%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

7.38%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

7.38%

+5.75%

Сравнение комиссий BMAX.TO и INCM

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и INCM

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности INCM в 5.05%

ПозицияTTM2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.51%9.70%9.64%9.55%2.41%
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.05%4.96%5.06%3.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMAX.TO and INCM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.

They also come from different issuers: Brompton Funds and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.62% for BMAX.TO and 0.38% for INCM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMAX.TO и INCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор