PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMAX.TO с HIDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, BMAX.TO returned 19.11%/yr vs 5.63%/yr for HIDE. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. BMAX.TO charges 2.62%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BMAX.TO торгуется в CAD, в то время как HIDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIDE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 8.51%.

BMAX.TO

1 день
0.89%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.36%
3 года*
19.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDE

1 день
0.33%
1 месяц
1.34%
С начала года
8.51%
6 месяцев
6.44%
1 год
12.74%
3 года*
5.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и HIDE

2026 (YTD)2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.24%17.88%19.42%11.56%-0.72%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		8.51%0.49%7.66%0.20%1.60%

Correlation

The correlation between BMAX.TO and HIDE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов BMAX.TO и HIDE

Секторы
BMAX.TO
HIDE

Финансовые услуги

24.1%

-

Технологии

18.8%

-

Здравоохранение

17.0%

-

Промышленность

13.0%
0.0%

Энергетика

7.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Коммуникационные услуги

4.3%
0.6%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Недвижимость

1.3%
99.2%

Финансовые услуги

BMAX.TO
24.1%
HIDE

-

Технологии

BMAX.TO
18.8%
HIDE

-

Здравоохранение

BMAX.TO
17.0%
HIDE

-

Промышленность

BMAX.TO
13.0%
HIDE
0.0%

Энергетика

BMAX.TO
7.0%
HIDE
0.1%

Потребительский защитный сектор

BMAX.TO
4.9%
HIDE

-

Коммунальные услуги

BMAX.TO
4.4%
HIDE

-

Коммуникационные услуги

BMAX.TO
4.3%
HIDE
0.6%

Сырьевые материалы

BMAX.TO
2.6%
HIDE

-

Потребительский циклический сектор

BMAX.TO
2.6%
HIDE

-

Недвижимость

BMAX.TO
1.3%
HIDE
99.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с ZWQT.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с HDIF.TO
Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SJNKHIDE с HEQTHIDE с SPMOHIDE с GLDM

Доходность на риск

BMAX.TO vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOHIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.39

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.57

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.35

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

14.39

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.39

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.89

+0.51

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и HIDE

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки HIDE в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и HIDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMAX.TOHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-6.79%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-2.94%

-6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-6.79%

-8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.87%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.89%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и HIDE

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMAX.TOHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

1.35%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

4.29%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

5.35%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

5.86%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

5.86%

+7.27%

Сравнение комиссий BMAX.TO и HIDE

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и HIDE

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности HIDE в 2.96%

ПозицияTTM2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.51%9.70%9.64%9.55%2.41%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.96%3.16%2.86%3.90%6.25%

Часто задаваемые вопросы

BMAX.TO and HIDE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.

They also come from different issuers: Brompton Funds and Alpha Architect. Their fees differ too: 2.62% for BMAX.TO and 0.29% for HIDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMAX.TO и HIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор