Сравнение BMAX.TO с HIDE
BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, BMAX.TO returned 19.44%/yr vs 6.67%/yr for HIDE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BMAX.TO charges 2.62%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности BMAX.TO и HIDE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BMAX.TO торгуется в CAD, в то время как HIDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIDE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BMAX.TO показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 9.77%.
BMAX.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMAX.TO и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 11.68% | 17.88% | 19.43% | 11.56% | -1.26% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 9.77% | 0.52% | 7.54% | 0.02% | 1.45% |
Correlation
The correlation between BMAX.TO and HIDE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMAX.TO vs. HIDE — Ранг доходности на риск
BMAX.TO
HIDE
Сравнение BMAX.TO c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMAX.TO | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 4.39 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 13.76 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMAX.TO и HIDE
Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки HIDE в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMAX.TO | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -6.64% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -2.97% | -6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -6.64% | -8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -1.86% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 0.95% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMAX.TO и HIDE
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMAX.TO | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 2.22% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 4.98% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 6.18% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 6.89% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 6.89% | +6.28% |
Сравнение комиссий BMAX.TO и HIDE
BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMAX.TO и HIDE
Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности HIDE в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 9.38% | 9.70% | 9.65% | 9.55% | 2.41% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Часто задаваемые вопросы
BMAX.TO and HIDE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.
They also come from different issuers: Brompton Funds and Alpha Architect. Their fees differ too: 2.62% for BMAX.TO and 0.29% for HIDE.
Подберите оптимальное распределение для BMAX.TO и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор