PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с FBAL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX.TO с FBAL.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO).

BMAX.TO и FBAL.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX.TO управляется Brompton Funds. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и FBAL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и FBAL.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-0.42%17.88%19.42%11.56%6.10%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.39%12.92%19.42%13.96%5.54%

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у FBAL.NEO с доходностью 1.39%.

BMAX.TO

1 день
1.22%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
2.34%
1 год
15.78%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBAL.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.80%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.66%
1 год
12.15%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TO
Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с HDIF.TO

Сравнение комиссий BMAX.TO и FBAL.NEO

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии FBAL.NEO в 0.40%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF

Доходность на риск

BMAX.TO vs. FBAL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c FBAL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOFBAL.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.85

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.67

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

6.49

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. FBAL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBAL.NEO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и FBAL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOFBAL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.37

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.13

+0.07

Корреляция

Корреляция между BMAX.TO и FBAL.NEO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и FBAL.NEO

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности FBAL.NEO в 1.59%

TTM20252024202320222021
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.21%9.70%9.64%9.55%2.41%0.00%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и FBAL.NEO

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки FBAL.NEO в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и FBAL.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAX.TOFBAL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-13.83%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-7.39%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-3.32%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.48%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.90%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и FBAL.NEO

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBAL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAX.TOFBAL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

3.90%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

6.05%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

8.91%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

8.60%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

8.57%

+4.62%