PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с DRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMAX.TO с DRAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, BMAX.TO returned 23.36% vs 43.55% for DRAI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMAX.TO charges 2.62%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и DRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BMAX.TO торгуется в CAD, в то время как DRAI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRAI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у DRAI с доходностью 20.00%.

BMAX.TO

1 день
0.89%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.36%
3 года*
19.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAI

1 день
-0.01%
1 месяц
7.89%
С начала года
20.00%
6 месяцев
16.16%
1 год
43.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и DRAI

2026 (YTD)20252024
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.24%17.88%3.86%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		20.00%27.55%-2.54%

Correlation

The correlation between BMAX.TO and DRAI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.56

The correlation between BMAX.TO and DRAI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BMAX.TO и DRAI

Секторы
BMAX.TO
DRAI

Финансовые услуги

24.1%
7.9%

Технологии

18.8%
45.2%

Здравоохранение

17.0%
7.0%

Промышленность

13.0%
6.6%

Энергетика

7.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.3%

Коммунальные услуги

4.4%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
10.9%

Сырьевые материалы

2.6%
1.7%

Потребительский циклический сектор

2.6%
10.1%

Недвижимость

1.3%
1.3%

Финансовые услуги

BMAX.TO
24.1%
DRAI
7.9%

Технологии

BMAX.TO
18.8%
DRAI
45.2%

Здравоохранение

BMAX.TO
17.0%
DRAI
7.0%

Промышленность

BMAX.TO
13.0%
DRAI
6.6%

Энергетика

BMAX.TO
7.0%
DRAI
2.4%

Потребительский защитный сектор

BMAX.TO
4.9%
DRAI
5.3%

Коммунальные услуги

BMAX.TO
4.4%
DRAI
1.8%

Коммуникационные услуги

BMAX.TO
4.3%
DRAI
10.9%

Сырьевые материалы

BMAX.TO
2.6%
DRAI
1.7%

Потребительский циклический сектор

BMAX.TO
2.6%
DRAI
10.1%

Недвижимость

BMAX.TO
1.3%
DRAI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Draco Evolution AI ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с ZWQT.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с HDIF.TO
Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с EAOKDRAI с HISFDRAI с AOADRAI с NTSXDRAI с RSSXDRAI с PTINDRAI с GAA

Доходность на риск

BMAX.TO vs. DRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c DRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TODRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
3.10

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
4.05

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.60

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

5.56

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

14.84

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. DRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRAI равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и DRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TODRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

3.10

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.42

-0.02

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и DRAI

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки DRAI в -12.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и DRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMAX.TODRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-12.99%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-7.87%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.10%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-3.71%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.94%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и DRAI

Текущая волатильность для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) составляет 3.25%, в то время как у Draco Evolution AI ETF (DRAI) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMAX.TODRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

4.88%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

9.83%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

14.12%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

16.64%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

16.64%

-3.51%

Сравнение комиссий BMAX.TO и DRAI

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии DRAI в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и DRAI

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности DRAI в 1.30%

ПозицияTTM2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.51%9.70%9.64%9.55%2.41%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.30%1.48%2.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMAX.TO and DRAI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAI is cheaper at 1.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAI is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.

They also come from different issuers: Brompton Funds and Draco Evolution. Their fees differ too: 2.62% for BMAX.TO and 1.50% for DRAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMAX.TO и DRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор