PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMAX.TO с CTAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BMAX.TO charges 2.62%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BMAX.TO торгуется в CAD, в то время как CTAP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTAP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 22.23%.

BMAX.TO

1 день
0.89%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.36%
3 года*
19.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTAP

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.93%
С начала года
22.23%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и CTAP

2026 (YTD)2025
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.24%0.61%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		22.23%1.52%

Correlation

The correlation between BMAX.TO and CTAP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.16

Сравнение распределения секторов BMAX.TO и CTAP

Секторы
BMAX.TO
CTAP

Финансовые услуги

24.1%
49.3%

Технологии

18.8%

-

Здравоохранение

17.0%

-

Промышленность

13.0%

-

Энергетика

7.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

BMAX.TO
24.1%
CTAP
49.3%

Технологии

BMAX.TO
18.8%
CTAP

-

Здравоохранение

BMAX.TO
17.0%
CTAP

-

Промышленность

BMAX.TO
13.0%
CTAP

-

Энергетика

BMAX.TO
7.0%
CTAP

-

Потребительский защитный сектор

BMAX.TO
4.9%
CTAP

-

Коммунальные услуги

BMAX.TO
4.4%
CTAP

-

Коммуникационные услуги

BMAX.TO
4.3%
CTAP

-

Сырьевые материалы

BMAX.TO
2.6%
CTAP

-

Потребительский циклический сектор

BMAX.TO
2.6%
CTAP

-

Недвижимость

BMAX.TO
1.3%
CTAP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с ZWQT.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с HDIF.TO
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с RSSBCTAP с VOOCTAP с ESBG

Доходность на риск

BMAX.TO vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOCTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

2.41

-1.01

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и CTAP

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки CTAP в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и CTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMAX.TOCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-8.68%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-4.27%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.90%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и CTAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMAX.TOCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

23.63%

-12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

23.63%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

23.63%

-10.50%

Сравнение комиссий BMAX.TO и CTAP

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и CTAP

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности CTAP в 0.65%

ПозицияTTM2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.51%9.70%9.64%9.55%2.41%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMAX.TO and CTAP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.

They also come from different issuers: Brompton Funds and Simplify. Their fees differ too: 2.62% for BMAX.TO and 0.10% for CTAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMAX.TO и CTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор