PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAR с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAR с ZFEB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

BMAR и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAR и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAR и ZFEB

2026 (YTD)2025
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		-0.43%12.98%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.12%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, BMAR показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у ZFEB с доходностью 0.12%.

BMAR

1 день
0.04%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
2.28%
1 год
15.06%
3 года*
14.95%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

ZFEB

1 день
0.12%
1 месяц
-0.47%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.72%
1 год
7.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с BMAR:
BMAR с PMARBMAR с PVALBMAR с POCTBMAR с SPYBMAR с JEPQBMAR с IVWBMAR с ALLW
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с ZJULZFEB с KAPRZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий BMAR и ZFEB

И BMAR, и ZFEB имеют комиссию равную 0.79%.

BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

BMAR vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAR c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMARZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.56

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.76

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.55

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

4.53

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

19.78

-10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAR vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAR на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAR и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMARZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.56

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.78

-0.92

Корреляция

Корреляция между BMAR и ZFEB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAR и ZFEB

Ни BMAR, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMAR и ZFEB

Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

BMARZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-3.00%

-18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-1.35%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-0.72%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-0.40%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.36%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAR и ZFEB

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что BMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMARZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

0.95%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

1.67%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

2.85%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

3.01%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

3.01%

+10.79%