PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAR с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAR с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

BMAR и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BMAR и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAR и UAUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		-0.47%14.97%16.49%23.09%-7.06%16.79%10.88%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%9.25%

Доходность по периодам

С начала года, BMAR показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

BMAR

1 день
0.59%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.79%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с BMAR:
BMAR с PMARBMAR с PVALBMAR с POCTBMAR с SPYBMAR с JEPQBMAR с IVWBMAR с ALLW
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий BMAR и UAUG

И BMAR, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

BMAR vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAR c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMARUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.15

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.23

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

11.11

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAR vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAR на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAR и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMARUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.46

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.88

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.82

+0.04

Корреляция

Корреляция между BMAR и UAUG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAR и UAUG

Ни BMAR, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок BMAR и UAUG

Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

BMARUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-13.91%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-6.31%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-13.91%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.16%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-2.41%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.27%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAR и UAUG

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMARUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

2.86%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

4.32%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

9.43%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

7.85%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

8.80%

+5.01%