PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAR с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAR с MMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

BMAR и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAR и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAR и MMAX

2026 (YTD)2025
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		-1.06%16.33%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.32%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, BMAR показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.32%.

BMAR

1 день
2.26%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
1.73%
1 год
15.27%
3 года*
14.84%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—

MMAX

1 день
0.06%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с BMAR:
BMAR с PMARBMAR с PVALBMAR с POCTBMAR с SPYBMAR с JEPQBMAR с IVWBMAR с ALLW
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с SGOVMMAX с APRZMMAX с STIP

Сравнение комиссий BMAR и MMAX

BMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

BMAR vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAR c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMARMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAR vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMARMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

2.82

-1.96

Корреляция

Корреляция между BMAR и MMAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAR и MMAX

BMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%

Просадки

Сравнение просадок BMAR и MMAX

Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMARMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-1.93%

-19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

0.00%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-0.11%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BMAR и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMARMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

2.61%

+10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

2.61%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

2.61%

+11.20%