PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLUX с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUX с SCHB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, BLUX returned 23.97% vs 21.89% for SCHB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BLUX charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности BLUX и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUX показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 11.27%.

BLUX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
10.21%
С начала года
14.93%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
-0.45%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
9.11%
С начала года
11.27%
1 год
21.89%
3 года*
19.71%
5 лет*
12.36%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUX и SCHB

2026 (YTD)2025
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		14.93%12.62%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.27%15.08%

Correlation

The correlation between BLUX and SCHB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.93

The correlation between BLUX and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLUX и SCHB

Секторы
BLUX
SCHB

Технологии

26.7%
37.3%

Финансовые услуги

14.1%
11.4%

Промышленность

12.0%
9.1%

Здравоохранение

11.6%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.8%

Коммуникационные услуги

6.6%
9.8%

Недвижимость

4.8%
2.3%

Энергетика

4.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.3%

Сырьевые материалы

3.4%
1.9%

Коммунальные услуги

2.6%
2.1%

Технологии

BLUX
26.7%
SCHB
37.3%

Финансовые услуги

BLUX
14.1%
SCHB
11.4%

Промышленность

BLUX
12.0%
SCHB
9.1%

Здравоохранение

BLUX
11.6%
SCHB
8.8%

Потребительский циклический сектор

BLUX
10.0%
SCHB
9.8%

Коммуникационные услуги

BLUX
6.6%
SCHB
9.8%

Недвижимость

BLUX
4.8%
SCHB
2.3%

Энергетика

BLUX
4.6%
SCHB
3.3%

Потребительский защитный сектор

BLUX
3.7%
SCHB
4.3%

Сырьевые материалы

BLUX
3.4%
SCHB
1.9%

Коммунальные услуги

BLUX
2.6%
SCHB
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с BLUX:
BLUX с DDTLBLUX с BLTDBLUX с BINTBLUX с BLGRBLUX с BUFHBLUX с AFOSBLUX с BUFX
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

BLUX vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUX
Ранг доходности на риск BLUX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUX c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLUXSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.71

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.37

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.47

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

10.75

+0.31

BLUX vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUX и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLUX и SCHB

Максимальная просадка BLUX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUX и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUXSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-35.27%

+26.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.91%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.73%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-4.10%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.04%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUX и SCHB

Текущая волатильность для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) составляет 3.05%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что BLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUXSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.32%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

10.17%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

12.83%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

17.35%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

18.30%

-4.35%

Сравнение комиссий BLUX и SCHB

BLUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUX и SCHB

Дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SCHB в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		1.07%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BLUX and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHB has higher volatility (3.32%) compared to BLUX (3.05%). In terms of maximum drawdown, BLUX dropped -9.03% vs SCHB's -35.27%.

On 1-year performance, BLUX leads with 23.97% vs 21.89% for SCHB. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BLUX has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLUX has performed better with a 23.97% return vs 21.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for BLUX.

BLUX has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 1.04% for SCHB.

They also come from different issuers: Bluemonte and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for BLUX and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUX и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор