PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUX с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUX с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BLUX charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности BLUX и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUX показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 11.78%.

BLUX

1 день
0.83%
1 месяц
3.82%
С начала года
13.87%
6 месяцев
13.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUX и SCHB

2026 (YTD)2025
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		13.87%11.82%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%13.99%

Correlation

The correlation between BLUX and SCHB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.93

Сравнение распределения секторов BLUX и SCHB

Секторы
BLUX
SCHB

Технологии

24.5%
34.4%

Финансовые услуги

14.8%
12.2%

Здравоохранение

12.0%
8.9%

Промышленность

11.8%
9.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
10.1%

Энергетика

5.1%
3.7%

Недвижимость

4.9%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.6%

Сырьевые материалы

3.5%
2.0%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Технологии

BLUX
24.5%
SCHB
34.4%

Финансовые услуги

BLUX
14.8%
SCHB
12.2%

Здравоохранение

BLUX
12.0%
SCHB
8.9%

Промышленность

BLUX
11.8%
SCHB
9.4%

Потребительский циклический сектор

BLUX
10.2%
SCHB
10.1%

Коммуникационные услуги

BLUX
6.6%
SCHB
10.1%

Энергетика

BLUX
5.1%
SCHB
3.7%

Недвижимость

BLUX
4.9%
SCHB
2.4%

Потребительский защитный сектор

BLUX
3.9%
SCHB
4.6%

Сырьевые материалы

BLUX
3.5%
SCHB
2.0%

Коммунальные услуги

BLUX
2.8%
SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с BLUX:
BLUX с DDTLBLUX с BLTDBLUX с AFOSBLUX с BUFHBLUX с BLUIBLUX с BLGRBLUX с BINT
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

BLUX vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUX
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUX c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLUX vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUXSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.39

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.83

+1.26

Просадки

Сравнение просадок BLUX и SCHB

Максимальная просадка BLUX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUX и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUXSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-35.27%

+26.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-4.11%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLUX и SCHB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUXSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

12.11%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

17.24%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

18.31%

-4.41%

Сравнение комиссий BLUX и SCHB

BLUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUX и SCHB

Дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		0.83%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BLUX and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for BLUX.

SCHB has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.83% for BLUX.

They also come from different issuers: Bluemonte and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for BLUX and 0.03% for SCHB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUX и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор