PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLUX с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUX с PSCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both exchange-traded funds - BLUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte, while PSCX is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer. Over the past year, BLUX returned 23.97% vs 12.93% for PSCX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BLUX charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности BLUX и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUX показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.74%.

BLUX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
10.21%
С начала года
14.93%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
5.01%
С начала года
5.74%
1 год
12.93%
3 года*
12.06%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUX и PSCX

2026 (YTD)2025
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		14.93%12.62%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.74%9.85%

Correlation

The correlation between BLUX and PSCX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.84

The correlation between BLUX and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLUX и PSCX

Секторы
BLUX
PSCX

Технологии

26.7%
33.2%

Финансовые услуги

14.1%
12.5%

Промышленность

12.0%
8.4%

Здравоохранение

11.6%
9.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

6.6%
10.3%

Недвижимость

4.8%
2.0%

Энергетика

4.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.4%

Сырьевые материалы

3.4%
1.9%

Коммунальные услуги

2.6%
2.6%

Технологии

BLUX
26.7%
PSCX
33.2%

Финансовые услуги

BLUX
14.1%
PSCX
12.5%

Промышленность

BLUX
12.0%
PSCX
8.4%

Здравоохранение

BLUX
11.6%
PSCX
9.6%

Потребительский циклический сектор

BLUX
10.0%
PSCX
10.0%

Коммуникационные услуги

BLUX
6.6%
PSCX
10.3%

Недвижимость

BLUX
4.8%
PSCX
2.0%

Энергетика

BLUX
4.6%
PSCX
4.2%

Потребительский защитный сектор

BLUX
3.7%
PSCX
5.4%

Сырьевые материалы

BLUX
3.4%
PSCX
1.9%

Коммунальные услуги

BLUX
2.6%
PSCX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с BLUX:
BLUX с DDTLBLUX с BLTDBLUX с BINTBLUX с BLGRBLUX с BUFHBLUX с AFOSBLUX с BUFX
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с VTIPSCX с QUALPSCX с QQQPSCX с OALCPSCX с MPLY

Доходность на риск

BLUX vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUX
Ранг доходности на риск BLUX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUX c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLUXPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.31

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.43

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.09

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

15.42

-4.36

BLUX vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUX и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLUX и PSCX

Максимальная просадка BLUX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUX и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUXPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-10.20%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-4.20%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.18%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-1.83%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.84%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUX и PSCX

Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что BLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUXPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

1.51%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

4.60%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

5.62%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

7.12%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

6.94%

+7.01%

Сравнение комиссий BLUX и PSCX

BLUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUX и PSCX

Дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		1.07%0.73%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLUX and PSCX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLUX has higher volatility (3.05%) compared to PSCX (1.51%). In terms of maximum drawdown, BLUX dropped -9.03% vs PSCX's -10.20%.

On 1-year performance, BLUX leads with 23.97% vs 12.93% for PSCX. On fees, BLUX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLUX has performed better with a 23.97% return vs 12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLUX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

BLUX has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for PSCX.

BLUX is categorized as Large Cap Blend Equities, while PSCX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Bluemonte and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for BLUX and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUX и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор