PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLUX с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUX с IUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, BLUX returned 23.97% vs 32.11% for IUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BLUX charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности BLUX и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUX показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 18.56%.

BLUX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
10.21%
С начала года
14.93%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
0.59%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
14.56%
С начала года
18.56%
1 год
32.11%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUX и IUS

2026 (YTD)2025
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		14.93%12.62%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		18.56%14.82%

Correlation

The correlation between BLUX and IUS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.87

The correlation between BLUX and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLUX и IUS

Секторы
BLUX
IUS

Технологии

26.7%
21.6%

Финансовые услуги

14.1%
9.3%

Промышленность

12.0%
9.1%

Здравоохранение

11.6%
15.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
11.7%

Недвижимость

4.8%
0.6%

Энергетика

4.6%
7.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.6%

Сырьевые материалы

3.4%
3.0%

Коммунальные услуги

2.6%
1.4%

Технологии

BLUX
26.7%
IUS
21.6%

Финансовые услуги

BLUX
14.1%
IUS
9.3%

Промышленность

BLUX
12.0%
IUS
9.1%

Здравоохранение

BLUX
11.6%
IUS
15.2%

Потребительский циклический сектор

BLUX
10.0%
IUS
11.5%

Коммуникационные услуги

BLUX
6.6%
IUS
11.7%

Недвижимость

BLUX
4.8%
IUS
0.6%

Энергетика

BLUX
4.6%
IUS
7.5%

Потребительский защитный сектор

BLUX
3.7%
IUS
7.6%

Сырьевые материалы

BLUX
3.4%
IUS
3.0%

Коммунальные услуги

BLUX
2.6%
IUS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с BLUX:
BLUX с DDTLBLUX с BLTDBLUX с BINTBLUX с BLGRBLUX с BUFHBLUX с AFOSBLUX с BUFX
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с FMDEIUS с XLK

Доходность на риск

BLUX vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUX
Ранг доходности на риск BLUX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUX c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLUXIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
3.06

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
4.16

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.56

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

5.25

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

21.84

-10.78

BLUX vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUX и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLUX и IUS

Максимальная просадка BLUX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUX и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUXIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-34.67%

+25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-6.15%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-3.82%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.47%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUX и IUS

Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что BLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUXIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.49%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

7.95%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

10.56%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

15.01%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

17.96%

-4.01%

Сравнение комиссий BLUX и IUS

BLUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUX и IUS

Дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности IUS в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		1.07%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.25%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BLUX and IUS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLUX has higher volatility (3.05%) compared to IUS (2.49%). In terms of maximum drawdown, BLUX dropped -9.03% vs IUS's -34.67%.

On 1-year performance, IUS leads with 32.11% vs 23.97% for BLUX. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUS has performed better with a 32.11% return vs 23.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for BLUX.

IUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.07% for BLUX.

They also come from different issuers: Bluemonte and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for BLUX and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUX и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор