Сравнение BLUI с SCIO
BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) and SCIO (First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BLUI charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for SCIO.
Доходность
Сравнение доходности BLUI и SCIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLUI показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у SCIO с доходностью 1.48%.
BLUI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCIO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLUI и SCIO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.69% | 3.80% |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 1.48% | 3.54% |
Correlation
The correlation between BLUI and SCIO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLUI vs. SCIO — Ранг доходности на риск
BLUI
SCIO
Сравнение BLUI c SCIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) и First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLUI | SCIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.07 | 2.51 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок BLUI и SCIO
Максимальная просадка BLUI за все время составила -2.43%, что больше максимальной просадки SCIO в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUI и SCIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLUI | SCIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.43% | -1.72% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.21% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.31% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUI и SCIO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLUI | SCIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 3.78% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 3.20% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 3.20% | +0.70% |
Сравнение комиссий BLUI и SCIO
BLUI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCIO в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUI и SCIO
Дивидендная доходность BLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности SCIO в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.70% | 2.91% | 0.00% |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 5.99% | 6.31% | 6.02% |
Часто задаваемые вопросы
BLUI and SCIO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCIO is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCIO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
SCIO has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 4.70% for BLUI.
They also come from different issuers: Bluemonte and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for BLUI and 0.70% for SCIO.
Подберите оптимальное распределение для BLUI и SCIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор