PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCIO с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCIO с NFTY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SCIO (First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - SCIO is a Multisector Bonds fund actively managed by First Trust, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. SCIO is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past year, SCIO returned 5.43% vs -6.58% for NFTY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SCIO charges 0.70%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности SCIO и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCIO показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -7.30%.

SCIO

1 день
0.00%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
-1.31%
1 месяц
1.01%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.62%
1 год
-6.58%
3 года*
6.30%
5 лет*
5.79%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCIO и NFTY

2026 (YTD)20252024
SCIO
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF		1.83%10.17%6.43%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-7.30%5.47%-0.16%

Correlation

The correlation between SCIO and NFTY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с SCIO:
SCIO с FIXPSCIO с FXNSCIO с BLUISCIO с RDFISCIO с MUSISCIO с ABISCIO с OGSP
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

SCIO vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCIO
Ранг доходности на риск SCIO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCIO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCIO c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCIONFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
-0.45

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
-0.58

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.94

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

-0.41

+3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

-1.01

+11.76

SCIO vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCIO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCIO и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCIO и NFTY

Максимальная просадка SCIO за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIO и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCIONFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.72%

-47.67%

+45.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-16.14%

+14.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-15.26%

+15.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-9.60%

+9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

6.56%

-6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCIO и NFTY

Текущая волатильность для First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO) составляет 0.75%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что SCIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCIONFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

4.23%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

12.75%

-10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

14.75%

-11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

17.41%

-14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

20.72%

-17.53%

Сравнение комиссий SCIO и NFTY

SCIO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCIO и NFTY

Дивидендная доходность SCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности NFTY в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.91%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
SCIO
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF		5.97%6.31%6.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCIO and NFTY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFTY has higher volatility (4.23%) compared to SCIO (0.75%). In terms of maximum drawdown, SCIO dropped -1.72% vs NFTY's -47.67%.

On 1-year performance, SCIO leads with 5.43% vs -6.58% for NFTY. On fees, SCIO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, SCIO has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCIO has performed better with a 5.43% return vs -6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCIO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

SCIO has the higher dividend yield at 5.97%, compared with 1.91% for NFTY.

SCIO is categorized as Multisector Bonds, while NFTY is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.70% for SCIO and 0.80% for NFTY.

SCIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCIO и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор