Сравнение SCIO с NFTY
SCIO (First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - SCIO is a Multisector Bonds fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. SCIO is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past year, SCIO returned 6.11% vs -9.06% for NFTY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SCIO charges 0.70%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности SCIO и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCIO показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%.
SCIO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам SCIO и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 2.05% | 10.17% | 6.43% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 5.47% | -0.16% |
Correlation
The correlation between SCIO and NFTY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCIO vs. NFTY — Ранг доходности на риск
SCIO
NFTY
Сравнение SCIO c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCIO | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.91 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | -0.56 | +4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | -1.34 | +13.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCIO и NFTY
Максимальная просадка SCIO за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIO и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCIO | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -47.67% | +45.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -16.14% | +14.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -16.22% | +15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -9.63% | +9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 6.82% | -6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCIO и NFTY
Текущая волатильность для First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO) составляет 0.82%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что SCIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCIO | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 3.01% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 12.58% | -10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 14.72% | -11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.17% | 17.40% | -14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 20.64% | -17.47% |
Сравнение комиссий SCIO и NFTY
SCIO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCIO и NFTY
Дивидендная доходность SCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности NFTY в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 5.88% | 6.31% | 6.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCIO and NFTY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (3.01%) compared to SCIO (0.82%). In terms of maximum drawdown, SCIO dropped -1.72% vs NFTY's -47.67%.
On 1-year performance, SCIO leads with 6.11% vs -9.06% for NFTY. On fees, SCIO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, SCIO has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCIO has performed better with a 6.11% return vs -9.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCIO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.
SCIO has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 1.93% for NFTY.
SCIO is categorized as Multisector Bonds, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.70% for SCIO and 0.80% for NFTY.
SCIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCIO и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор