Сравнение BLUEX с SSSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и SouthernSun Small Cap (SSSFX).

BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г.. SSSFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и SSSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и SouthernSun Small Cap (SSSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLUEX и SSSFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund	-8.68%	4.45%	7.24%	14.35%	-14.30%	3.22%	34.74%	35.34%	-4.91%	27.86%
SSSFX SouthernSun Small Cap	4.75%	4.72%	3.46%	12.52%	-1.86%	21.87%	14.08%	35.45%	-24.32%	18.03%

Доходность по периодам

С начала года, BLUEX показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у SSSFX с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции BLUEX превзошли акции SSSFX по среднегодовой доходности: 9.35% против 8.81% соответственно.

BLUEX

1 день: 1.10%

1 месяц: -5.47%

С начала года: -8.68%

6 месяцев: -9.03%

1 год: -7.28%

3 года*: 2.73%

5 лет*: 0.53%

10 лет*: 9.35%

SSSFX

1 день: 2.34%

1 месяц: -7.72%

С начала года: 4.75%

6 месяцев: 1.22%

1 год: 23.04%

3 года*: 7.11%

5 лет*: 5.05%

10 лет*: 8.81%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AMG Veritas Global Real Return Fund

Название символа

SouthernSun Small Cap

Часто сравнивают с BLUEX:

BLUEX с SPY BLUEX с FGCKX BLUEX с ADX BLUEX с SEQUX BLUEX с FNCMX BLUEX с FBCGX BLUEX с PRGFX

Часто сравнивают с SSSFX:

SSSFX с FDG SSSFX с PRGFX SSSFX с IWC SSSFX с SMH SSSFX с VOO SSSFX с FXAIX SSSFX с MSSCX

Сравнение комиссий BLUEX и SSSFX

BLUEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SSSFX в 1.30%.

SSSFX

SouthernSun Small Cap

BLUEX

AMG Veritas Global Real Return Fund

Доходность на риск

BLUEX vs. SSSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BLUEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SSSFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUEX c SSSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и SouthernSun Small Cap (SSSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BLUEX	SSSFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.66	0.98	-1.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.89	1.54	-2.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.89	1.20	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.69	1.67	-2.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-2.40	4.64	-7.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLUEX vs. SSSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUEX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SSSFX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUEX и SSSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BLUEX	SSSFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.66	0.98	-1.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.05	0.23	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.38	+0.19
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.38	+0.11

Корреляция

Корреляция между BLUEX и SSSFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и SSSFX

Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SSSFX в 4.81%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund	0.34%	0.31%	0.29%	0.03%	11.84%	27.20%	25.43%	13.71%	13.40%	0.00%	0.00%	0.24%
SSSFX SouthernSun Small Cap	4.81%	5.04%	13.93%	13.87%	9.40%	11.51%	0.23%	5.29%	4.77%	0.00%	0.00%	12.69%

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и SSSFX

Максимальная просадка BLUEX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки SSSFX в -65.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUEX и SSSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BLUEX	SSSFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.27%	-65.85%	+11.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.19%	-14.39%	+2.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.87%	-32.76%	+10.89%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.06%	-45.20%	+16.14%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.58%	-11.52%	+0.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.39%	-10.93%	-2.46%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.51%	5.17%	-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и SSSFX

Текущая волатильность для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) составляет 3.64%, в то время как у SouthernSun Small Cap (SSSFX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что BLUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BLUEX	SSSFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.64%	6.94%	-3.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.31%	14.62%	-7.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.01%	24.76%	-13.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.50%	22.44%	-11.94%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.57%	23.26%	-6.69%

Сравнение BLUEX с SSSFX

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и SSSFX

Сравнение доходности по годам BLUEX и SSSFX

Доходность по периодам

BLUEX

SSSFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BLUEX и SSSFX

Доходность на риск

BLUEX vs. SSSFX — Ранг доходности на риск

BLUEX

SSSFX

Сравнение BLUEX c SSSFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BLUEX vs. SSSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и SSSFX

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и SSSFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и SSSFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)