PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLUEX с SKSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUEX с SKSEX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) and SKSEX (AMG GW&K Small Cap Value Fund) are both mutual funds - BLUEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while SKSEX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, BLUEX returned 9.50%/yr vs 9.74%/yr for SKSEX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и SKSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUEX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у SKSEX с доходностью 25.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BLUEX имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции SKSEX немного впереди с 9.74%.

BLUEX

1 день
0.91%
1 месяц
4.27%
6 месяцев
-3.60%
С начала года
-3.22%
1 год
-3.47%
3 года*
3.49%
5 лет*
0.82%
10 лет*
9.50%

SKSEX

1 день
1.33%
1 месяц
3.14%
6 месяцев
17.34%
С начала года
25.54%
1 год
23.59%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.01%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUEX и SKSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-3.22%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		25.54%-4.50%10.60%17.49%-15.36%33.22%3.30%38.26%-18.98%8.39%

Correlation

The correlation between BLUEX and SKSEX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 1991 г.

0.67

Over the past year, the correlation between BLUEX and SKSEX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas Global Real Return Fund

AMG GW&K Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с ITHAXBLUEX с SPYBLUEX с PRGFXBLUEX с FGCKXBLUEX с FNCMXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUX
Часто сравнивают с SKSEX:
SKSEX с YASLXSKSEX с BRWIXSKSEX с BIAUXSKSEX с MRESXSKSEX с ARDEXSKSEX с ARSVXSKSEX с MBDFX

Доходность на риск

BLUEX vs. SKSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SKSEX
Ранг доходности на риск SKSEX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKSEX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKSEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKSEX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKSEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKSEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUEX c SKSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLUEXSKSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.28

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
1.76

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.25

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.29

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

6.36

-6.99

BLUEX vs. SKSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUEX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SKSEX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUEX и SKSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и SKSEX

Максимальная просадка BLUEX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки SKSEX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUEX и SKSEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUEXSKSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-65.26%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-10.83%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-26.39%

+14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-26.39%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.06%

-49.36%

+20.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-1.06%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-9.20%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

3.90%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и SKSEX

AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что BLUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUEXSKSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.62%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

12.96%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

19.38%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

21.37%

-10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

24.37%

-7.82%

Сравнение комиссий BLUEX и SKSEX

И BLUEX, и SKSEX имеют комиссию равную 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и SKSEX

Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как SKSEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.32%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.62%1.51%1.69%13.94%43.15%13.91%14.98%6.75%0.02%4.98%

Часто задаваемые вопросы

BLUEX and SKSEX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLUEX has higher volatility (3.93%) compared to SKSEX (3.62%). In terms of maximum drawdown, BLUEX dropped -54.27% vs SKSEX's -65.26%.

SKSEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUEX и SKSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор