PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUEX с JFRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLUEX с JFRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX).

BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г.. JFRDX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и JFRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLUEX и JFRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%21.31%
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		-12.26%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%36.75%1.49%16.74%

Доходность по периодам

С начала года, BLUEX показывает доходность -8.68%, что значительно выше, чем у JFRDX с доходностью -12.26%.

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%

JFRDX

1 день
4.43%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-12.26%
6 месяцев
-12.49%
1 год
12.99%
3 года*
17.78%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas Global Real Return Fund

Janus Henderson Forty Fund Class D

Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUXBLUEX с FBCGXBLUEX с FNCMXBLUEX с PRGFX
Часто сравнивают с JFRDX:
JFRDX с QQQJFRDX с SPYJFRDX с JANEXJFRDX с JANVXJFRDX с GTLLXJFRDX с SPMOJFRDX с SWPPX

Сравнение комиссий BLUEX и JFRDX

BLUEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии JFRDX в 0.63%.

BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D

Доходность на риск

BLUEX vs. JFRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUEX c JFRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLUEXJFRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

0.60

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.89

1.02

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.14

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.68

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.40

2.33

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLUEX vs. JFRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUEX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа JFRDX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUEX и JFRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUEXJFRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.60

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.36

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.65

-0.16

Корреляция

Корреляция между BLUEX и JFRDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и JFRDX

Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности JFRDX в 14.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		14.93%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и JFRDX

Максимальная просадка BLUEX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки JFRDX в -40.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUEX и JFRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLUEXJFRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-40.91%

-13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-19.05%

+6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-40.91%

+19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-15.46%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-8.25%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

5.57%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и JFRDX

Текущая волатильность для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) составляет 3.64%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что BLUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLUEXJFRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

7.76%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

13.72%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

22.93%

-11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.50%

22.00%

-11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

22.13%

-5.56%