PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUC с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUC с SCHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BLUC charges 0.23%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности BLUC и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BLUC показывает доходность 10.68%, а SCHX немного выше – 11.20%.

BLUC

1 день
0.39%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
11.20%
6 месяцев
10.96%
1 год
27.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUC и SCHX

2026 (YTD)2025
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		10.68%14.03%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		11.20%13.92%

Correlation

The correlation between BLUC and SCHX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.98

Сравнение распределения секторов BLUC и SCHX

Секторы
BLUC
SCHX

Технологии

40.6%
37.5%

Коммуникационные услуги

12.5%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.7%

Финансовые услуги

9.8%
9.9%

Здравоохранение

7.7%
8.4%

Промышленность

7.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.5%

Энергетика

2.7%
3.4%

Коммунальные услуги

1.7%
2.6%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Технологии

BLUC
40.6%
SCHX
37.5%

Коммуникационные услуги

BLUC
12.5%
SCHX
10.3%

Потребительский циклический сектор

BLUC
10.7%
SCHX
9.7%

Финансовые услуги

BLUC
9.8%
SCHX
9.9%

Здравоохранение

BLUC
7.7%
SCHX
8.4%

Промышленность

BLUC
7.3%
SCHX
8.5%

Потребительский защитный сектор

BLUC
4.0%
SCHX
4.5%

Энергетика

BLUC
2.7%
SCHX
3.4%

Коммунальные услуги

BLUC
1.7%
SCHX
2.6%

Недвижимость

BLUC
1.6%
SCHX
2.0%

Сырьевые материалы

BLUC
1.5%
SCHX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Core ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с BLUC:
BLUC с BLSTBLUC с DDTLBLUC с BUFHBLUC с BLTDBLUC с BLUIBLUC с AFOSBLUC с BLGR
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

BLUC vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUC
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUC c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLUC vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUCSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.34

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.85

+1.29

Просадки

Сравнение просадок BLUC и SCHX

Максимальная просадка BLUC за все время составила -10.69%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUC и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUCSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.69%

-34.33%

+23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.27%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-3.97%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLUC и SCHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUCSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

11.98%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

17.12%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

18.14%

-5.16%

Сравнение комиссий BLUC и SCHX

BLUC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUC и SCHX

Дивидендная доходность BLUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SCHX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		0.51%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, BLUC and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for BLUC.

SCHX has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.51% for BLUC.

They also come from different issuers: Bluemonte and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.23% for BLUC and 0.03% for SCHX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUC и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор