PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLUC с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUC с DFND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BLUC charges 0.23%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности BLUC и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BLUC

1 день
-0.78%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
8.41%
С начала года
9.26%
1 год
19.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUC и DFND

2026 (YTD)2025
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		9.26%14.69%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%2.16%

Correlation

The correlation between BLUC and DFND is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.11

Сравнение распределения секторов BLUC и DFND

Секторы
BLUC
DFND

Технологии

42.4%
24.8%

Коммуникационные услуги

12.9%
0.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%
3.5%

Финансовые услуги

9.2%
18.2%

Здравоохранение

7.4%
10.7%

Промышленность

7.1%
17.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.2%

Энергетика

2.4%
1.7%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.4%
4.3%

Технологии

BLUC
42.4%
DFND
24.8%

Коммуникационные услуги

BLUC
12.9%
DFND
0.8%

Потребительский циклический сектор

BLUC
10.5%
DFND
3.5%

Финансовые услуги

BLUC
9.2%
DFND
18.2%

Здравоохранение

BLUC
7.4%
DFND
10.7%

Промышленность

BLUC
7.1%
DFND
17.1%

Потребительский защитный сектор

BLUC
3.7%
DFND
4.2%

Энергетика

BLUC
2.4%
DFND
1.7%

Недвижимость

BLUC
1.6%
DFND
2.0%

Коммунальные услуги

BLUC
1.5%
DFND

-

Сырьевые материалы

BLUC
1.4%
DFND
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Core ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с BLUC:
BLUC с BLSTBLUC с DDTLBLUC с BLGRBLUC с BUFHBLUC с BLTDBLUC с BLUIBLUC с BINT
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOO

Доходность на риск

BLUC vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUC
Ранг доходности на риск BLUC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUC c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLUCDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

—

—

BLUC vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLUC и DFND

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUCDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.69%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLUC и DFND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUCDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.44%

—

—

Сравнение комиссий BLUC и DFND

BLUC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUC и DFND

Дивидендная доходность BLUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как DFND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		0.63%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.29%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%

Часто задаваемые вопросы

BLUC and DFND have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLUC is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLUC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

BLUC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.29% for DFND.

They also come from different issuers: Bluemonte and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.23% for BLUC and 1.50% for DFND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUC и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор