PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLUC с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUC с BLCR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, BLUC returned 19.79% vs 34.21% for BLCR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BLUC charges 0.23%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности BLUC и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUC показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 15.35%.

BLUC

1 день
-0.78%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
8.41%
С начала года
9.26%
1 год
19.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
12.15%
С начала года
15.35%
1 год
34.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUC и BLCR

2026 (YTD)2025
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		9.26%14.69%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		15.35%22.08%

Correlation

The correlation between BLUC and BLCR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.90

The correlation between BLUC and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLUC и BLCR

Секторы
BLUC
BLCR

Технологии

42.4%
34.3%

Коммуникационные услуги

12.9%
14.6%

Потребительский циклический сектор

10.5%
11.1%

Финансовые услуги

9.2%
12.5%

Здравоохранение

7.4%
7.6%

Промышленность

7.1%
13.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Энергетика

2.4%
2.2%

Недвижимость

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.5%
1.6%

Сырьевые материалы

1.4%
2.2%

Технологии

BLUC
42.4%
BLCR
34.3%

Коммуникационные услуги

BLUC
12.9%
BLCR
14.6%

Потребительский циклический сектор

BLUC
10.5%
BLCR
11.1%

Финансовые услуги

BLUC
9.2%
BLCR
12.5%

Здравоохранение

BLUC
7.4%
BLCR
7.6%

Промышленность

BLUC
7.1%
BLCR
13.7%

Потребительский защитный сектор

BLUC
3.7%
BLCR

-

Энергетика

BLUC
2.4%
BLCR
2.2%

Недвижимость

BLUC
1.6%
BLCR

-

Коммунальные услуги

BLUC
1.5%
BLCR
1.6%

Сырьевые материалы

BLUC
1.4%
BLCR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Core ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с BLUC:
BLUC с BLSTBLUC с DDTLBLUC с BLGRBLUC с BUFHBLUC с BLTDBLUC с BLUIBLUC с BINT
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с VOOBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

BLUC vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUC
Ранг доходности на риск BLUC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUC c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLUCBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.06

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.79

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.35

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

14.66

-7.34

BLUC vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUC на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUC и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLUC и BLCR

Максимальная просадка BLUC за все время составила -10.69%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUC и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUCBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.69%

-21.29%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-10.26%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-3.88%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-2.20%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.34%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUC и BLCR

Текущая волатильность для Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) составляет 3.89%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что BLUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUCBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.88%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

13.41%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

16.65%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

17.63%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.44%

17.63%

-4.19%

Сравнение комиссий BLUC и BLCR

BLUC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUC и BLCR

Дивидендная доходность BLUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности BLCR в 0.29%

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.29%0.33%0.75%0.13%
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		0.63%0.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BLUC and BLCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLCR has higher volatility (4.88%) compared to BLUC (3.89%). In terms of maximum drawdown, BLUC dropped -10.69% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 34.21% vs 19.79% for BLUC. On fees, BLUC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BLUC has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 34.21% return vs 19.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLUC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

BLUC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.29% for BLCR.

They also come from different issuers: Bluemonte and BlackRock. Their fees differ too: 0.23% for BLUC and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUC и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор