Сравнение BLTD с BLST
BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) and BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte, while BLST is a Short-Term Bond fund managed by Bluemonte. Over the past year, BLTD returned 4.79% vs 3.24% for BLST. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.23% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BLTD и BLST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLTD показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у BLST с доходностью 0.35%.
BLTD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLST
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLTD и BLST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 0.84% | 3.76% |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 0.35% | 2.68% |
Correlation
The correlation between BLTD and BLST is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between BLTD and BLST has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLTD vs. BLST — Ранг доходности на риск
BLTD
BLST
Сравнение BLTD c BLST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLTD | BLST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.92 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 5.89 | -3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLTD и BLST
Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.80%, что больше максимальной просадки BLST в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и BLST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLTD | BLST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.80% | -1.69% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.80% | -1.69% | -3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.82% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.37% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 0.55% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLTD и BLST
Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что BLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLTD | BLST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.73% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 1.69% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 2.25% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 2.25% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.82% | 2.25% | +4.57% |
Сравнение комиссий BLTD и BLST
И BLTD, и BLST имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLTD и BLST
Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности BLST в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 3.38% | 2.11% |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 3.91% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
BLTD and BLST have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLTD has higher volatility (1.70%) compared to BLST (0.73%). In terms of maximum drawdown, BLTD dropped -4.80% vs BLST's -1.69%.
On 1-year performance, BLTD leads with 4.79% vs 3.24% for BLST. Both ETFs have the same 0.23% expense ratio. On volatility, BLST has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLTD has performed better with a 4.79% return vs 3.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLTD and BLST have the same expense ratio: 0.23% per year.
BLTD has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.38% for BLST.
BLTD is categorized as Long-Term Bond, while BLST is Short-Term Bond.
BLST currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLTD и BLST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор