Сравнение BLST с LODI
BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) and LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) are both Short-Term Bond funds. Over the past year, BLST returned 3.24% vs 5.06% for LODI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLST charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for LODI.
Доходность
Сравнение доходности BLST и LODI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLST показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у LODI с доходностью 1.94%.
BLST
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LODI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLST и LODI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 0.35% | 2.68% |
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 1.94% | 3.47% |
Correlation
The correlation between BLST and LODI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between BLST and LODI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLST vs. LODI — Ранг доходности на риск
BLST
LODI
Сравнение BLST c LODI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) и AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLST | LODI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.53 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 6.79 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 17.64 | -11.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLST и LODI
Максимальная просадка BLST за все время составила -1.69%, что больше максимальной просадки LODI в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLST и LODI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLST | LODI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -1.01% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -0.75% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.10% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.20% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.29% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLST и LODI
Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что BLST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LODI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLST | LODI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.46% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 1.14% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 2.37% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 2.32% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 2.32% | -0.07% |
Сравнение комиссий BLST и LODI
BLST берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии LODI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLST и LODI
Дивидендная доходность BLST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности LODI в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 3.38% | 2.11% | 0.00% |
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 4.96% | 5.11% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
BLST and LODI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLST has higher volatility (0.73%) compared to LODI (0.46%). In terms of maximum drawdown, BLST dropped -1.69% vs LODI's -1.01%.
On 1-year performance, LODI leads with 5.06% vs 3.24% for BLST. On fees, LODI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LODI has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LODI has performed better with a 5.06% return vs 3.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LODI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for BLST.
LODI has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 3.38% for BLST.
They also come from different issuers: Bluemonte and AAM. Their fees differ too: 0.23% for BLST and 0.15% for LODI.
LODI currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLST и LODI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор