Сравнение BLST с FLDR
BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both Short-Term Bond funds. Over the past year, BLST returned 3.24% vs 4.64% for FLDR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLST charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.
Доходность
Сравнение доходности BLST и FLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLST показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 1.70%.
BLST
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLST и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 0.35% | 2.68% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 1.70% | 2.97% |
Correlation
The correlation between BLST and FLDR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between BLST and FLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLST vs. FLDR — Ранг доходности на риск
BLST
FLDR
Сравнение BLST c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLST | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.65 | -1.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 9.97 | -8.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 67.93 | -62.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLST и FLDR
Максимальная просадка BLST за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLST и FLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLST | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -12.23% | +10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -0.47% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | 0.00% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.35% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.07% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLST и FLDR
Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что BLST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLST | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.19% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 0.60% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 0.81% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 1.21% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 5.25% | -3.00% |
Сравнение комиссий BLST и FLDR
BLST берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLST и FLDR
Дивидендная доходность BLST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности FLDR в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 3.38% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.41% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
BLST and FLDR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLST has higher volatility (0.73%) compared to FLDR (0.19%). In terms of maximum drawdown, BLST dropped -1.69% vs FLDR's -12.23%.
On 1-year performance, FLDR leads with 4.64% vs 3.24% for BLST. On fees, FLDR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLDR has performed better with a 4.64% return vs 3.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLDR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for BLST.
FLDR has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 3.38% for BLST.
They also come from different issuers: Bluemonte and Fidelity. Their fees differ too: 0.23% for BLST and 0.15% for FLDR.
FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.75 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLST и FLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор