Сравнение BLSIX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BLSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 окт. 2011 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BLSIX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLSIX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLSIX BlackRock Advantage Emerging Markets Fund | 0.89% | 29.75% | 6.46% | 9.36% | -21.53% | -4.24% | 16.59% | 17.38% | -14.34% | 14.68% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -2.99% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BLSIX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции BLSIX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 4.34% против 8.70% соответственно.
BLSIX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -12.27%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 4.34%
FASGX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLSIX и FASGX
BLSIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
BLSIX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BLSIX
FASGX
Сравнение BLSIX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLSIX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.21 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.73 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.55 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 6.89 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLSIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.21 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.53 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.60 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между BLSIX и FASGX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLSIX и FASGX
Дивидендная доходность BLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности FASGX в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLSIX BlackRock Advantage Emerging Markets Fund | 4.50% | 4.54% | 2.38% | 1.99% | 3.89% | 1.39% | 1.54% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.16% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.56% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BLSIX и FASGX
Максимальная просадка BLSIX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLSIX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLSIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -47.35% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -9.07% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.28% | -23.54% | -15.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -27.20% | -14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -7.95% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -6.74% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.04% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLSIX и FASGX
BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что BLSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLSIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 4.57% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 7.78% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 12.82% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 12.14% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 12.56% | +4.70% |