Сравнение BLSIX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BLSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 окт. 2011 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BLSIX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLSIX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLSIX BlackRock Advantage Emerging Markets Fund | 3.73% | 29.75% | 6.46% | 9.36% | -21.53% | -4.24% | 16.59% | 17.38% | -14.34% | 14.68% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BLSIX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BLSIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 4.62% против 13.92% соответственно.
BLSIX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 4.62%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLSIX и WFSPX
BLSIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
BLSIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BLSIX
WFSPX
Сравнение BLSIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLSIX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.96 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.47 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.49 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 7.15 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLSIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.96 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.70 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.78 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.13 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BLSIX и WFSPX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLSIX и WFSPX
Дивидендная доходность BLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLSIX BlackRock Advantage Emerging Markets Fund | 4.37% | 4.54% | 2.38% | 1.99% | 3.89% | 1.39% | 1.54% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.16% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BLSIX и WFSPX
Максимальная просадка BLSIX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLSIX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLSIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -58.21% | +16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -12.11% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.28% | -24.51% | -14.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -33.74% | -7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -6.51% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -12.84% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.53% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLSIX и WFSPX
BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что BLSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLSIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 5.17% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 9.44% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 18.21% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 16.88% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 18.00% | -0.72% |