Сравнение BLSH с GLD
BLSH (Bullish) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLSH и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLSH показывает доходность -38.34%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -7.91%.
BLSH
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -10.05%
- 6 месяцев
- -38.06%
- С начала года
- -38.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам BLSH и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLSH Bullish | -38.34% | -57.92% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.91% | 28.56% |
Correlation
The correlation between BLSH and GLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLSH vs. GLD — Ранг доходности на риск
BLSH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLD
Сравнение BLSH c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bullish (BLSH) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLSH | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLSH и GLD
Максимальная просадка BLSH за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLSH и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLSH | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -45.56% | -30.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.06% | -26.40% | -47.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.20% | -16.19% | -37.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLSH и GLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLSH | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.65% | 28.00% | +55.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.65% | 18.41% | +65.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.65% | 16.11% | +67.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLSH и GLD
Ни BLSH, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BLSH and GLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BLSH и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор