Сравнение BLSH с SPMO
BLSH (Bullish) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLSH и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLSH показывает доходность -25.80%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%.
BLSH
- 1 день
- -7.99%
- 1 месяц
- -30.96%
- С начала года
- -25.80%
- 6 месяцев
- -39.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 15.36%
- С начала года
- 30.35%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 46.00%
- 3 года*
- 43.04%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 20.95%
Сравнение доходности по годам BLSH и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLSH Bullish | -25.80% | -44.31% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 30.35% | 1.65% |
Correlation
The correlation between BLSH and SPMO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLSH vs. SPMO — Ранг доходности на риск
BLSH
SPMO
Сравнение BLSH c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bullish (BLSH) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLSH | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.62 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | 1.01 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок BLSH и SPMO
Максимальная просадка BLSH за все время составила -66.64%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLSH и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLSH | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.64% | -30.95% | -35.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.35% | 0.00% | -62.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.50% | -4.60% | -35.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLSH и SPMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLSH | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.04% | 17.64% | +62.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.04% | 19.30% | +60.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.04% | 20.31% | +59.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLSH и SPMO
BLSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLSH Bullish | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.65% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
BLSH and SPMO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BLSH и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор