Сравнение BLPIX с USPIX
BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BLPIX returned 12.93%/yr vs -40.15%/yr for USPIX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. BLPIX charges 1.50%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.
Доходность
Сравнение доходности BLPIX и USPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLPIX показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -27.17%. За последние 10 лет акции BLPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 12.93% против -40.15% соответственно.
BLPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 12.93%
USPIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- -27.17%
- 6 месяцев
- -24.68%
- 1 год
- -42.51%
- 3 года*
- -38.36%
- 5 лет*
- -31.86%
- 10 лет*
- -40.15%
Сравнение доходности по годам BLPIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 7.21% | 15.01% | 20.24% | 24.13% | -19.81% | 23.73% | 16.04% | 28.97% | -6.09% | 19.51% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -27.17% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Correlation
The correlation between BLPIX and USPIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1998 г. | -0.87 |
The correlation between BLPIX and USPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
BLPIX
USPIX
Сравнение BLPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLPIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.79 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.91 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | -1.82 | +11.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLPIX и USPIX
Максимальная просадка BLPIX за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPIX и USPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -100.00% | +42.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -46.14% | +36.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -80.96% | +61.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -89.53% | +63.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -99.46% | +65.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -100.00% | +96.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -96.43% | +82.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 23.85% | -21.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLPIX и USPIX
Текущая волатильность для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) составляет 4.86%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что BLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 17.82% | -12.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 28.93% | -19.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 35.96% | -23.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 45.76% | -28.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 44.58% | -26.83% |
Сравнение комиссий BLPIX и USPIX
BLPIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLPIX и USPIX
Дивидендная доходность BLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности USPIX в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 1.47% | 1.58% | 0.00% | 0.03% | 0.98% | 6.68% | 5.79% | 1.64% | 0.62% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.71% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLPIX and USPIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPIX has higher volatility (17.82%) compared to BLPIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, BLPIX dropped -57.98% vs USPIX's -100.00%.
BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLPIX и USPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор