PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLPIX с USPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BLPIX returned 12.89%/yr vs -58.52%/yr for USPIX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. BLPIX charges 1.50%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности BLPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLPIX показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.26%. За последние 10 лет акции BLPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 12.89% против -58.52% соответственно.

BLPIX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.85%
1 год
25.76%
3 года*
19.22%
5 лет*
10.76%
10 лет*
12.89%

USPIX

1 день
0.56%
1 месяц
-16.06%
С начала года
-32.26%
6 месяцев
-30.30%
1 год
-48.85%
3 года*
-40.70%
5 лет*
-33.98%
10 лет*
-58.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		10.07%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.26%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between BLPIX and USPIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1998 г.

-0.87

The correlation between BLPIX and USPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Bull Investor Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с VOOBLPIX с SPYBLPIX с UTPIXBLPIX с UGPIXBLPIX с PHPIX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX

Доходность на риск

BLPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-1.54

+3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
-2.60

+5.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.73

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.99

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

-1.95

+14.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLPIX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLPIXUSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

-1.54

+3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

-0.76

+1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

-1.01

+1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.73

+1.09

Просадки

Сравнение просадок BLPIX и USPIX

Максимальная просадка BLPIX за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-100.00%

+42.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-49.97%

+40.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-80.85%

+61.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-89.47%

+63.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-99.99%

+66.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-100.00%

+99.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.87%

-96.44%

+82.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

25.18%

-23.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BLPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) составляет 2.93%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что BLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

9.08%

-6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

24.44%

-15.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

32.11%

-20.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

45.18%

-28.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

58.06%

-40.32%

Сравнение комиссий BLPIX и USPIX

BLPIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLPIX и USPIX

Дивидендная доходность BLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности USPIX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.43%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.99%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLPIX and USPIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (9.08%) compared to BLPIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, BLPIX dropped -57.98% vs USPIX's -100.00%.

BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор