PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLPAX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLPAX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BLPAX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLPAX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		-1.31%16.64%11.30%13.87%-13.60%13.87%13.16%19.53%-4.59%16.71%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, BLPAX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции BLPAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.49% против 10.88% соответственно.

BLPAX

1 день
1.82%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.05%
1 год
14.30%
3 года*
12.13%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.49%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с BLPAX:
BLPAX с VOOBLPAX с AMECXBLPAX с CGDVBLPAX с GAIOXBLPAX с AWSHXBLPAX с CWGIXBLPAX с VGHAX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий BLPAX и TSAIX

BLPAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

BLPAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLPAX
Ранг доходности на риск BLPAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLPAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLPAXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.10

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.62

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.45

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

6.28

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLPAX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLPAX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLPAX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLPAXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.10

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.62

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.67

+0.19

Корреляция

Корреляция между BLPAX и TSAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLPAX и TSAIX

Дивидендная доходность BLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		5.91%5.83%3.59%2.30%6.01%4.97%2.56%3.83%4.69%3.48%3.66%3.69%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок BLPAX и TSAIX

Максимальная просадка BLPAX за все время составила -23.21%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPAX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLPAXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.21%

-34.58%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-11.72%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-28.28%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.21%

-34.58%

+11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-7.52%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-4.96%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.71%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BLPAX и TSAIX

Текущая волатильность для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) составляет 4.11%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что BLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLPAXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

6.34%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

10.26%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

17.32%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

16.20%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

17.62%

-6.83%