Сравнение BLPAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BLPAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLPAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | -1.31% | 16.64% | 11.30% | 13.87% | -13.60% | 13.87% | 13.16% | 19.53% | -4.59% | 16.71% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, BLPAX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BLPAX имеют среднегодовую доходность 8.49%, а акции IOEZX немного отстают с 8.36%.
BLPAX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 8.49%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLPAX и IOEZX
BLPAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
BLPAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
BLPAX
IOEZX
Сравнение BLPAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLPAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.32 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.89 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.78 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 7.34 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLPAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.32 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.35 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.51 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.39 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между BLPAX и IOEZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLPAX и IOEZX
Дивидендная доходность BLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | 5.91% | 5.83% | 3.59% | 2.30% | 6.01% | 4.97% | 2.56% | 3.83% | 4.69% | 3.48% | 3.66% | 3.69% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок BLPAX и IOEZX
Максимальная просадка BLPAX за все время составила -23.21%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLPAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.21% | -56.15% | +32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -11.71% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -21.47% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.21% | -38.12% | +14.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -4.15% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -8.64% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.85% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLPAX и IOEZX
Текущая волатильность для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) составляет 4.11%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что BLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLPAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.38% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 8.72% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 15.55% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 13.90% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 16.44% | -5.65% |