Сравнение BLPAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BLPAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLPAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | -1.31% | 16.64% | 11.30% | 13.87% | -13.60% | 13.87% | 13.16% | 19.53% | -4.59% | 16.71% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BLPAX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции BLPAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.49% против 5.04% соответственно.
BLPAX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 8.49%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLPAX и BERIX
BLPAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
BLPAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
BLPAX
BERIX
Сравнение BLPAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLPAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.57 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.30 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.77 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 17.74 | -9.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLPAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.57 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.83 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.07 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BLPAX и BERIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLPAX и BERIX
Дивидендная доходность BLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | 5.91% | 5.83% | 3.59% | 2.30% | 6.01% | 4.97% | 2.56% | 3.83% | 4.69% | 3.48% | 3.66% | 3.69% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок BLPAX и BERIX
Максимальная просадка BLPAX за все время составила -23.21%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLPAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.21% | -20.34% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -2.95% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -15.73% | -4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.21% | -20.34% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -0.79% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -2.60% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.79% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLPAX и BERIX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что BLPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLPAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 1.55% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 4.29% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 5.38% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 5.94% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 6.00% | +4.79% |