Сравнение BLOX с ZCSH
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. BLOX is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past year, BLOX returned 25.91% vs 725.30% for ZCSH. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOX charges 1.03%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у ZCSH с доходностью -12.85%.
BLOX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -41.90%
- С начала года
- -12.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 725.30%
- 3 года*
- 137.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 14.14% | 8.17% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -12.85% | 749.73% |
Correlation
The correlation between BLOX and ZCSH is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between BLOX and ZCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BLOX
ZCSH
Сравнение BLOX c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.43 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 10.52 | -9.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 19.90 | -18.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и ZCSH
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -93.73% | +46.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -69.62% | +22.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.10% | -48.02% | +26.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -74.01% | +55.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.45% | 36.72% | -13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и ZCSH
Текущая волатильность для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) составляет 15.68%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 64.75%. Это указывает на то, что BLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | 64.75% | -49.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.09% | 107.29% | -66.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.17% | 174.37% | -120.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.89% | 138.34% | -84.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.89% | 138.34% | -84.45% |
Сравнение комиссий BLOX и ZCSH
BLOX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и ZCSH
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.47%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 40.47% | 22.69% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and ZCSH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (64.75%) compared to BLOX (15.68%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 725.30% vs 25.91% for BLOX. On fees, BLOX is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BLOX has been the lower-risk option at 15.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 725.30% return vs 25.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLOX is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BLOX has the higher dividend yield at 40.47%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Nicholas and Grayscale. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор